66问答网
所有问题
当前搜索:
eviews做var模型步骤实例
VAR模型
怎么通过
eviews做
预测
答:
工具/原料 电脑
EViews
软件 方法/
步骤
建立
工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。 在命令行输入ls y c x,然后回车。
var
(2)-GARCH(1,1)-BEKK在
Eviews
中怎么操作?
答:
在
EViews
中,您可以按照以下
步骤
操作:打开EViews软件,然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”,或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”,打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中,选择“ARCH/GARCH”
模型
,并选择“
VAR
(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在...
var模型
估计结果怎么看
答:
1、首先在
Eviews
中,
建立VAR模型
。2、其次在View——Lag structure中找到Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests。3、最后打开即可显示结果。
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细
步骤
答:
第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF单位根检验来测试变量的平稳性,如存在非平稳,需进行适当差分处理。接着,利用Johansen协整检验确定变量间潜在的长期关系。
VAR模型
构建通过确定最优滞后阶数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个
过程
包括运行命令如dfull...
如何用
eviews
预测未来值
答:
1、打开
Eviews
软件并导入数据。可以通过菜单栏的File,Open来打开数据文件,或者通过Data->Quick->Openworkfile来新建一个工作文件。2、选择一个适当的
模型进行建立
。在Eviews中,常用的预测模型包括自回归移动平均模型(ARMA)、自回归积分移动平均模型(ARIMA)、向量自回归模型(
VAR
)等。选择合适的模型...
Eviews
6.0可以做面板数据
var模型
吗
答:
可以做,但是没有理论支撑用的方法仍然是时间序列的方法 在新建WORKFILE 里选择Balanced Panel 之后 填好时间和 截面数 数据直接 DATa ~~,然后输入,后面的操作跟一般的
VAR
差不多,只不过结果出来是面板的。先输入数据,在quick——make VAR,其他的和时间序列的相同 ...
我用
Eviews
6.0判断滞后期为4后如何
建立VAR模型
呢?后面具体具体该怎么...
答:
quick -> estimate
var
-> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
用
eviews
对
VAR模型
滞后期判定中的问题
答:
因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型
的解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常使用赤池信息准则或者施瓦茨信息准则。即AIC或SIC。一个简单的
VAR
(2)模型如下:xt=a(yt-1)+by(t-2)+c yt=d(xt-1)...
样本容量很少,用
eviews建立VAR模型
时滞后个数是怎么确定的?
答:
先将
做VAR
,然后在VAR窗口选
VIEW
——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数。40个时间长度的话满足大样本性质了吧,我觉得可以做。取多少你从小往大试,超过允许会有提示。
计量经济学使用
Eviews
软件分析的案例
模型
视频时间 16:08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
var模型实证分析步骤
毕业论文用var模型简单
建立VAR模型的步骤
eviews怎么建立var模型案例
eviews中var模型公式怎么写
eviews中var模型公式在哪
eviews构建var模型
VAR模型中的脉冲响应分析
var模型eviews如何看表达式