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自相关与偏相关
如何判定ACF和PACF的拖尾截尾
答:
在sas软件中,我们可以通过得到的
自相关
函数
图和偏相关
函数图来判断。如果样本自相关系数和样本偏自相关系数在最初的阶明显大于2倍标准差,而后几乎95%的系数都落在2倍标准差的范围内,且非零系数衰减为小值波动的过程非常突然,通常视为k阶截尾;如果有超过5%的样本相关系数大于2倍标准差,或者非零...
如何利用Eviews进行F检验
答:
1、按下创建文件按钮, 创造一个新文件。2、在左上方选择,在右上方键入观察数量。3、在电子表格复制观察数据,在EVIEWS的空白处贴上。4、单击完成后出现如下图所示图样。5、在工具列表选择模型的参数估计。6、最上面空白处键入想要估算的模型 (如例:gdp c consumption), yi= β0+β1 * xi, ...
请教各位大侠怎样用SPSS算
自相关
系数?
答:
graphs——time series——autocorrelations,把你要分析的变量选择到variables里面,把Display的Autocorrelations和Partial autocorrelations勾上。然后ok分析。出来的结果中ACF为
自相关
系数,而PACF为
偏相关
系数的图。
序列相关
性参数估计量有偏
答:
OLS估计量的
序列相关
误差的含义:ols估计量包括f、t、p、R2、adj R2等很多,不同指标含义不一样。
自相关
产生的后果与异方差情形类似。自相关影响OLS估计量的有效性,有效性不再成立,存在比OLS模型更为有(方差更小)效的估计方法。存在序列相关时,OLS方法下的各种检验失效。因为βi估计的方差不等于...
eviews 怎么进行平稳性检验,协整检验,还有GRANGER因果检验,操作步骤...
答:
平稳性检验使用ADF方法,它针对的是单个序列。在你的workfile中双击待检验的序列,在弹出的序列查看窗口左上角依次view/unit root test设定好参数点击OK。协整检验针对的是多个序列,以group的形式打开,在group窗口左上角依次view-cointegeation test,设定参数,点击确定。GRANGER因果检验与协整检验操作类似...
相关
性是什么意思?
答:
3、多元相关性。当分析多个变量之间的相关性时,可能存在多个变量之间的复杂关系。此时,可以使用多元相关分析方法来研究变量之间的关系,以更全面地理解变量之间的相互作用。4、时间序列相关性。如果变量是随时间变化的,可以使用时间序列相关性分析方法,如
自相关图和偏相关
图,来探索变量之间的时序相关性。
自相关
系数是什么?
答:
自相关
系数表示同一个时间序列在任意两个不同时刻的取值之间的相关程度 相关系数 相关程度 0.00-±0.30 微相关 ±0.30-±0.50 实相关 ±0.50-±0.80 显著相关 ±0.80-±1.00 高度相关
请教各位大侠怎样用SPSS算
自相关
系数?
答:
graphs——time series——autocorrelations,把你要分析的变量选择到variables里面,把Display的Autocorrelations和Partial autocorrelations勾上。然后ok分析。出来的结果中ACF为
自相关
系数,而PACF为
偏相关
系数的图。您的补充问题我已经通过消息回复你了,请查收。
由偏
自相关
图怎么定截尾阶数,只看正向的系数还是正负都考虑?多谢啦...
答:
如果样本
自相关
系数或偏自相关系数在最初的d阶明显超过2倍标准差范围,而后几乎95%的自相关系数都落在2倍标准差范围之内,而且从非0系数衰减到0非常明显,这时视为自相关图d阶结尾。否者为d阶拖尾。
偏
自相关函数和偏
自协方差有什么区别?
答:
一、自协方差
和自相关
系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
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