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自相关与偏相关
有人知道怎么通过
自相关图和偏
自相关图判断ARIMA模型的p和q嘛
答:
一般
自相关
图若为q阶截尾则滑动系数为q.若偏自相关图为p阶截尾则自回归系数为p.当然这样判断存在一定主观性,还需结合AIC BIC值来判断
时间序列分析:求理论偏
自相关
系数
答:
简而言之,r(0)就是自己与自己的协方差,就是方差,所以,平稳时间序列延迟k的
自相关
系数ACF等于:p(k)=r(t,t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)3、平稳AR(p)的自相关系数具有两个显著特征:一是拖尾性;二是呈负指数衰减。三、
偏相关
系数 对于一个平稳AR(p)模型...
ma2偏
自相关
系数怎么求
答:
The MA(2) process By definition the MA(2) process is (V.I.1-145)which can be rewritten on using (V.I.1-139)(V.I.1-146)where Wt is a stationary time series, et is a white noise error component, and Ft is the forecasting function.MA(2) process
自相关
函数及偏自相关...
随机序列
自相关
函数的估计
答:
对比式(1-84)和式(1-91),无偏
自相关
函数与有偏自相关函数的关系式为 地球物理信息处理基础 因为 (m)是无偏估计,因此得到 地球物理信息处理基础 该式说明 (m)是有偏估计,但是渐近无偏,其偏移为 地球物理信息处理基础 在式(1-93)中 (m)的统计平均值等于其真值乘以三角窗函数wB...
用R做时间序列分析,画出来的
自相关图和偏
自相关图都是小数阶数,怎么分 ...
答:
看拖尾还是截尾主要是看收敛的趋势是像被切了一刀一样突兀的还是缓慢的。。实话说,这两张图都不是太干净(就是lag不好判断,acf 的图勉强可以算是lag = 2吧?pacf的图不好判断)。。建议做一个eacf 的表辅助判断模型,或者是用information criteria辅助判断。
...程序是什么,我也画出
偏相关图和自相关
图了,但是不会看,不知道怎么定...
答:
我也刚做过,不知道是和你的一样不。仿真模型输出数据Y 直接在matlab里编程 z=iddata(Y);armax(z,'na',na,'nc',nc);就这两条语句就ok,其中na,nc是你自己需要的阶次,自己输入。比如,我想要阶次为10,就写成armax(z,'na',10,'nc',10)希望能帮到你!
自相关
的后果
答:
自相关
的后果:最小二乘估计不再是有效估计;t检验失去意义。自相关是指信号在1个时刻的瞬时值与另1个时刻的瞬时值之间的依赖关系,是对1个随机信号的时域描述。如果造成自相关的原因是错误地设定了模型中的数学形式,导致无法正确反映经济变量的真实情况,此时适当的方法就是改变初始的线性形式,使用其他...
SAS
自相关
图
答:
应该是左右加在一起是两倍标准差,是残差(误差项或者新息)的标准差,根据你的图片应该是起初具有自相关,不满足经典回归条件,到了第四期以后就满足要求了!如果都在虚线以内则满足不自相关的条件,即协方差为零(经典回归条件之一)!希望能对你有所帮助!参考资料:时间序列分析之
自相关和偏相关
(AC...
自相关系数
和偏自相关
系数用什么工具
答:
自相关系数
和偏自相关
系数用什么工具 答案如下:自相关系数和偏自相关系数用永泰工具,二是如果给你图墨迹嵌得了列队伍。
eviews中怎么判断是不是白噪声序列,
自相关函数和偏
自相关函数如图所示...
答:
acf和pacf的值都不够明显,一阶滞后值比较小,可以认定为白噪声。每隔一段滞后,acf出现一个波峰,我怀疑这个序列存在自回归形式为e(t)=a1*e(t-4)+a2*e(t-5)+a3*e(t-6)+a4*e(t-7)
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