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自相关与偏相关
平稳时间序列模型定阶的方法及思路
答:
1、检查时间序列的平稳性:平稳时间序列模型的前提是时间序列是平稳的,因此需要对时间序列进行平稳性检验,例如ADF检验、KPSS检验等。2、确定
自相关和偏
自相关函数:自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)是确定时间序列模型阶数的重要依据。在确定阶数时,可以通过观察ACF和PACF的截尾情况来初步确定AR和...
用R做时间序列分析,画出来的
自相关图和偏
自相关图都是小数阶数,怎么分 ...
答:
看拖尾还是截尾主要是看收敛的趋势是像被切了一刀一样突兀的还是缓慢的。。实话说,这两张图都不是太干净(就是lag不好判断,acf 的图勉强可以算是lag = 2吧?pacf的图不好判断)。。建议做一个eacf 的表辅助判断模型,或者是用information criteria辅助判断。
统计学中
自相关
性是什么意思
答:
如果随机误差项的各期望值之间存在着相关关系,即 cov(ut,us)=E(utus) =/= 0 (t,s=1,2,……k)这时,称随机误差项之间存在
自相关
性(autocorrelation)或
序列相关
随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它...
自相关系数
和偏自相关
系数用什么工具
答:
自相关系数
和偏自相关
系数用什么工具 答案如下:自相关系数和偏自相关系数用永泰工具,二是如果给你图墨迹嵌得了列队伍。
自相关
存在的原因、后果及克服方法
答:
原因:1.模型的数学形式不妥 2.经济时间序列的惯性 3.回归模型中略去了带有
自相关
重要的解释变量 后果:1.回归第数的估计量虽然无偏,但不具有最小方差 2.有可能低估误差项的方差 3.回归方程无法预测,预测是无效的 克服方法:1.用科克伦—奥克特迭代法 2.广义最小二乘法 ...
求解释EVIEWS中的
自相关
、偏自相关图
答:
prob值都小于0.05说明这是一个纯随机序列 对其进行序列分析和预测是没有意义的 就无所谓平稳和不平稳了
...结果一阶差分后序列的
自相关和偏
自相关都在2倍标准差内,怎么确定...
答:
你这个先看看一阶差分后是否平稳,确定平稳进行白噪声检验,若确定平稳 出现你所说的情况,那它就属于平稳白噪声序列 信息已经被充分提取。
怎样通过
自相关和偏
自相关图判断截尾
答:
二阶截尾,从延迟第二期开始,非零
相关
系数衰减向小值波动的过程非常突然,,这是从短期来看的,如果从长期看的话,延迟十六期,它是拖尾的
请问各位各位大虾如何用eviews画
偏相关
图?在线等!!!急急急急!!!重金...
答:
打开eviews后输入数据,然后点击Workfile菜单命令view,在下拉菜单中点击Correlogram, 弹出Correlogram Specification对话框, 选Level,在Lags to include框中填入延迟期数(小于观测值的个数n ),点OK就出来了两个图,左边的是
自相关
图,右边的是偏自相关图,希望能帮到你 ...
eviews中怎么判断是不是白噪声序列,
自相关函数和偏
自相关函数如图所示...
答:
acf和pacf的值都不够明显,一阶滞后值比较小,可以认定为白噪声。每隔一段滞后,acf出现一个波峰,我怀疑这个序列存在自回归形式为e(t)=a1*e(t-4)+a2*e(t-5)+a3*e(t-6)+a4*e(t-7)
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