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独立同分布
为什么两个
独立同分布
的变量不能看做相等的两个变量呢
答:
两个相等的随机变量反倒不是
独立
的,它们是相关的。举一个离散型随机变量的例子:均匀的硬币,正面为0,反面为1,随机变量x为抛一次硬币得到的数值。y也是这个值,即随机变量y=x P{x=0}=0.5;P{y=0}=0.5 P{x=0,y=0}=0.5 如果独立,需要满足 P{x=0,y=0}=P{x=0}P{y=0}=0....
为何二维随机变量
独立同分布
律不成立
答:
1、由于
分布
律中各个概率之和为1,因此K=1/8 2、不
独立
,由于P(X=1)=3/8,P(Y=1)=3/8 所以P(X=1)P(Y=1)=9/64 而P(X=1,Y=1)=1/8 两者不相等,因此不独立 3、E(X)=-1×3/8+0+1×3/8=0 同理算得E(Y)=0 E(Y²)=3/4 所以D(Y)=E(Y²)-[E(Y)...
设{Xn}为
独立同分布
的随机变量序列,其共同的概率分布为P(Xn=2^k/k^...
答:
辛钦大数定律需要
独立同分布
,切比雪夫大数定律只需相互独立分布。根据辛钦定理,只要Xi独立同分布,则辛钦大数定律成立。因此,此题可用,再根据辛钦大数定律的内容,Xi均值的期望会依概率收敛到样本均值0.1。也就是随着n增大,1/nEXi和0.1的差距会越来越小,那么也就是说|1/nEXi-0.1|。
两随机变量
独立同分布
于N(0,1),求它们差的绝对值服从的分布
答:
理解有问题。设两随机变量分别为X1,X2,
独立同分布
N(0,1)则X1-X2,也是正态分布,均值E(X1-X2)=0;方差D(X1-X2)=2;所以X1-X2服从N(0,2)要求的分布是|X1-X2|的分布,可以从定义出发 当x>=0时,P(|X1-X2|<x)=P(|X1-X2|/根号(2)<x/根号(2)) (目的是:X1...
设X,Y
独立同分布
,都服从标准正态分布N(0,1),求E【min(X,Y)】_百度知 ...
答:
令μ=0,σ=1就行,详情如图所示
X1、X2、…Xn…
独立同分布
,则X1…Xn…必两两不相关吗?为什么?
答:
独立
是可以推出不相关的。两个随机变量相互独立,等价于f(x,y)=g(x)h(y),即联合密度函数等于两个边缘密度的乘积。对于离散的随机变量,则是P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y)。不相关则是指EXY=EXEY 证明:已知f(x,y)=g(x)h(y)则Exy=∫∫f(x,y)dxdy=∫∫g(x)h(y)dxdy=∫g(x)...
自相关和
独立同分布
有什么关系?股价是独立同分布的还是自相关的_百度...
答:
(1)当被解释变量与其滞后项之间存在自相关,且自相关系数大于1,会产生随机游走 (2)违法时间序列CLM中误差项无序列相关的假定,这时候误差项不属于
独立同分布
,如果使用OLS法直接估计,会产生偏误 (3)内生性问题 针对不同问题,有不同的计量处理办法,如CO估计,PW估计等。 独立同分布意味...
X,Y
独立同分布
于N(μ,σ²)求E|X-Y| 求详细解答,我知道答案,求解析...
答:
设对于任意正数a,选两个数X,Y,使得其差为a,X-Y=a或者Y-X=a f(x)=1/[√(2π)σ.]e^[-(x-μ)²/2σ²]f(y)=1/[√(2π)σ.]e^[-(y-μ)²/2σ²]设|X-Y|的概率
分布
为g g(a)=∫(-∞,+∞)1/[√(2π)σ.]e^[-(x-μ)...
随机变量相互独立跟
独立同分布
有什么不一样?
答:
随机变量相互
独立
是指若干随机变量仅仅满足相互独立的条件;随机变量相互独立且具有相同
分布
不仅满足相互独立的条件,还满足分布都相同的条件
两个随机变量
独立同分布
,它们的平方还是独立同分布吗?为什么
答:
不是,比如:X和Y都是正态分布,但它们的平方和X^2+Y^2却不是正态分布,是开方分布,只有它们的线形组合才是
同分布
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