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整变量的单位根检验为什么从
二阶差分以后仍存在
单位根
,取对数以后还是存在单位根,怎么办??_百度知...
答:
对这个问题,一是数据有问题 二是你设置可能存在问题,如选择是否带有趋势项,截距项,或者俩个都有或者俩个都没有。要按照
变量的
走势,选择合适的选项,才能使得
检验
结果可靠。选对了这个你所谓的 一个变量是二阶就会是这个变量也是一阶平稳的 注意,非同阶很麻烦的,不能做协整回归。
跪求自己写的Eviews论文,一两个
变量
即可
答:
一,首先我根据ADF检验结果,来说明这两组数据对数情况下是否是同阶单整的(同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法),我对你的两组数据分别作了
单位根检验
,结果如下:1.LNFDI水平下的ADF结果:Null Hypothesis: LNFDI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 2 (Automatic...
pool回归要做
什么检验
答:
不过对于时间序列数据,截面数据和面板数据,他们建模所关注的检验会有所不同。现在你是用时间序列数据见面,那么估计参数之前呢,就需要对被解释变量和解释变量做
单位根检验
,只有平稳数据才有可能避免伪回归的现象。其次要根据实际情况和经验,预先判定解释变量对被解释
变量的
影响关系,是正的还是付的。再次...
为什么
adf
检验
的结果是非平稳的?
答:
至于他到底是用MATLAB,R,OX,还是STATA无所谓的。t统计量比ADF的1%的(套,希腊字母)还要小,所以拒绝零假设,零假设为:存在
单位根
。拒绝零假设就是拒绝存在单位根咯(拒绝非平稳)。这里得出非平稳的结论,可能在做ADF
检验
时候用的是一阶差分,所以得出一阶差分平稳,那么原序列当然是非平稳的咯。
统计模型论文
答:
第二是对股票价格序列自身及相互之间的相关性进行检验。目前常用的就是协整理论以及随机游走模型。 运用协整理论判定股票价格序列存在的相关性,需要首先对股票价格序列进行平稳性检验,常用的检验方法是图示法和
单位根检验
法,图示法即对所选各个时间序列变量及一阶差分作时序图,从图中观察
变量的
时序图出现一定的趋势册...
用时序数列做最小二乘法回归分析要不要先进行
单位根检验
答:
1.若是时间序列分析(或时序面板)先做
单位根检验
,不平稳在同阶单整的情形下做协整检验,平稳或协整之后建模(若时序小于10期,单位根检验情况可能不会很好,若不是侧重时序分析也可不做单位根检验)2.通常共线性只要是多元变量,多少都会有一点,主要看影响程度如何。如果共线性存在且自
变量的
系数不显...
为什么
需要在计量经济学模型中加入随机扰动项?或者说,随机扰动项反映了...
答:
因为在计量经济模型中不可能穷尽或找出所有的变量对被解释
变量的
影响,因此加入扰动项表示其它未知变量对被解释变量的影响,扰动项也可以用来估量误差的大小。具体如下:随机扰动项在计量经济学模型中占据特别重要的地位,也是计量经济学模型区别于其它经济数学模型的主要特征。李子奈将计量经济学应用研究的总体...
F
检验
法中 回归平方和的自由度
为什么
是1
答:
一元线性回归模型里总离差平方和的自由度是n-1,然后回归平方和的自由度是由x的个数决定的,因为一元的里面就是一个x所以自由度就是一,残差平方和就是总的离差平方和减去回归平方和的自由度就是n-2。用回归方程或回归线来描述
变量
之间的统计关系时,实验值yi与按回归线预测的值ŷ并不一定完全...
谁能帮我用Eviews做下实证分析 要先ADF
检验
然后 Johansen协整检验 最...
答:
你这些分析做下来太乱了 重点不突出 一般就针对特定领域的指标做
单位根检验
、协整检验即可 你做的太多就太杂了 而且样本期间才10个,单位根检验存在问题
对我国GDP影响因素的分析模板
答:
对我国GDP影响因素的分析摘要:运用1987-2012年我国城镇、农村人均收入,恩格尔系数以及就业人数的数据,先对GDP进行绘制相关图,
单位根检验
,在建立了古典线性回归模型,通过OLS回归、多重共线性分析、怀特异方差检验、对
变量
进行单位根检验、Johansen协整检验、RESET检验、Chow稳定性检验等实证分析了城镇、农村...
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