用时序数列做最小二乘法回归分析要不要先进行单位根检验

Question

如题所述

Answer 1

1.若是时间序列分析（或时序面板）先做单位根检验，不平稳在同阶单整的情形下做协整检验，平稳或协整之后建模（若时序小于10期，单位根检验情况可能不会很好，若不是侧重时序分析也可不做单位根检验）
2.通常共线性只要是多元变量，多少都会有一点，主要看影响程度如何。如果共线性存在且自变量的系数不显著或系数符号相反，那么建议修正共线性。可以考虑的删减变量逐步回归等。