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整变量的单位根检验为什么从
单整
变量的单位根检验为什么从
DF检验发展到ADF检验?
答:
【答案】:在使用DF
检验
时,实际上假定了时间序列是由具有白噪声随机干扰项的一阶自回归过程(AR(1))生成的。但在实际检验中,时间序列可能是由更高阶的自回归过程生成的,或者随机干扰项并非是白噪声,这样用OLS法进行估计均会表现出随机干扰项出现自相关,导致DF检验无效。另外,如果时间序列包含有明显...
为什么
要进行
单位根的检验
?
答:
因为在面板数据和序列数据中,如果存在单位根,会产生伪回归等严重后果
,所以必须对每个变量进行单位根检验,这样能够保证每个变量的平稳性,平稳变量回归才是有效的。按照正规程序,面板数据虽然减轻了数据的非平稳性,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根,...
为什么
要做
单位根检验
?
答:
单位根检验
可用于检验时间序列是否存在单位根,如果存在单位根就说明为非平衡时间序列。如果存在单位根即时间序列数据不平稳,通常不能进行后续的分析比如ARIMA模型。此时可通过对数据进行差分,差分即相减的意思,比如2019年的数据减去2018年的数据,一阶差分其实就是增长的意思。二阶差分是在一阶差分的基础...
单位根检验
原理
答:
单位根检验 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,
因为存在单位根就是非平稳时间序列了
。单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归。单位根检验时间序列的单位根研究是时间序列分析的一个热点问题。时间序列矩特性的时变行为实际上反映了时间序列的非...
湖南大学计量经济学期末试题答案
答:
5、对。通过将残差对其相应的观察值描图,了解
变量
与残差之间是否存在可以观察到的系统模式,就可以判断数据中是否存在异方差。6、错。当存在序列相关时,OLS法估计量是无偏的但不具有有效性。7、对。二、简答题1、
单位根检验为什么从
DF检验扩展到ADF检验?【解答】在采用DF检验对时间序列进行平稳性检验...
求计量经济学试题及答案。
答:
⑸
变量
间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量,可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行
单位根检验
和协整检验。⒉(12分)以 表示粮食产量, 表示播种面积, 表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是 变量且互相之间存在 关系。同时经过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型:(1)⑴ ...
var对各
变量
进行
单位根检验
的目的是
什么
答:
确定时间序列中是否存在单位根,如果
变量
不能拒绝有单位根,则认为是非平稳的。如果经过
单位根检验
得到所研究的序列是非平稳的,可以通过一次或多次差分变为平稳序列。
单位根检验
的目的是
什么
?
答:
时变行为实际上反映了时间序列的非平稳性质。
单位根检验
时间序列
的单位根
研究为时间序列分析的一个热点问题,时间序列矩特性的时变行为实际上反映了时间序列的非平稳性质。对非平稳时间序列的处理方法是将其转变为平稳序列,这样就可以应用有关平稳时间序列的方法来进行相应得研究。对时间序列单位根的检验为...
单位根检验
是左侧检验嘛
答:
是。
单位根检验
是左侧检验。单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了,单位根检验是建立ARMA模型、ARIMA模型、
变量
间的协整分析、因果关系检验等的基础。
面板数据
为什么
要做
单位根检验
?为什么是对每个
变量
做检验,这样能得到什 ...
答:
因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得
变量的
相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根。这样回归会造成伪回归。是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做
单位根检验
。一般经济变量如GDP cpi等等吧,都是存在时间趋势,或是有截距项的。都是要做单位根检验。使用eviews里...
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