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var模型适用于什么研究
VAR
方法
的VaR模型应用
注意问题
答:
3、在
应用Var模型
时隐含了前提假设。即金融资产组合的未来走势与过去相似,但金融市场的一些突发事件表明,有时未来的变化与过去没有太多的联系,因此VaR方法并不能全面地度量金融资产的市场风险,必须结合敏感性分析,压力测试等方法进行分析。4、VaR主要使用于正常市场条件下对市场风险的测量。如果市场出现...
garch-
var
是干嘛的
答:
用来管理金融资金风险的。garch-var作为当今国际流行的风险管理工具,被广泛地
应用于
各种金融资产的风险管理。作为静态
VAR模型的
改进形式,GARCH-VAR模型考虑了资产收益率并不一定服从正态分布。GARCH-VAR模型在度量开放式基金风险中具有明显优势,但同时也存在一定的不足,需要进一步改进。投资有风险,请谨慎...
VaR的
优缺点
答:
VaR最大
的
优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性,并且这种计算方法是
适用于
所有的市场参与者的。预测未来价格风险VaR还可以将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。前测
VaR模型
前测VaR模型可以利用标准偏差和相关性,使用统计学方法预测持仓时间内...
做实证
研究
需要
的模型
是
什么
意思?
答:
包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)
的
模型选择和处理、联立方程、VEC模型、
VAR模型
、条件异方差模型等;第三层次包括有序因变量、面板VAR、神经网络、分位数模型、季节调整模型等等。\x0d\x0a\x0d\x0a模型,建立一套
研究
范式,然后按此模型进行研究。
VaR的
优缺点
答:
👍计算未来风险VaR最大
的
优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性,并且这种计算方法是
适用于
所有的市场参与者的。📈预测未来价格风险VaR还可以将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。📊前测
VaR模型
前测VaR模型可以利用...
研究模型
是
什么
意思
答:
第三层次包括有序因变量、面板
VAR
、神经网络、分位数模型、季节调整模型等等。模型,建立一套研究范式,然后按此模型进行研究。问题二:
什么
叫做品牌
研究模型
?有能说一下
的
吗?达闻通用著名的15个品牌研究模型:1、GRAVEYARD 模型:简单快捷有效解释品牌的市场位置的定量分析方法;2、品牌发展指数模型:从...
VAR模型
与ECM模型之间
的
有
什么
关系?
答:
ECM是误差修正用
的
,考虑当期值和上期波动相关,修正了波动值,向相反方向。
VAR
是向量自回归,是把大量变量内生化,但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂。可以做预测值,也可以
研究
变量与其他变量间的持续性。
做
var模型的
数据必须同阶协整吗
答:
简单来说,就是用
模型
刻画向量之间的数量关系。这就引出了
VAR的适用
前提:①能进行回归,自然要求数据平稳,否则会发生伪回归;②回归在向量之间发生,向量之间自然需要存在一定的关系(统计意义上的因果关系),那么就要求通过格兰杰因果检验。而格兰杰因果检验的前提要求数据平稳,因此当要先进行平稳性检验。...
什么
是
VAR模型
答:
VAR模型
描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,t = 1,2,…,n 即Y的现期值不仅依赖于...
直接法和移动平均法计算
var的
优缺点
答:
1、直接法和移动平均法计算var
的
优点, VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的性质,并且这种计算方法是
适用于
所有的市场参与者的。
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。2、直接法和移动平均法计算var的缺点,使得原序列的上下波动被削弱了...
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