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var模型适用于什么研究
var模型
一般在
什么
情况下使用呢?
答:
利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动
的
随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是处于风险状态的价值,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其...
VAR模型
有
什么
特点?
答:
这种平稳
的
线性组合被称为协整方程且可被解释为变量之间的长期均衡关系。
VAR模型
对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型,同时,向量自回归模型也被频繁地
用于
分析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。如果变量之间不仅存在滞后影响,而不存在同期影响关系,则
适合
建立VAR模型,因为VAR模型实际上...
var模型
主要是分析
什么
答:
JP.Morgan定义为:var是在既定头寸被冲销(beneutraliged)或重估前可能发生
的
市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把var定义为:“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。
var模型
通常假设如下:1.市场有效性假设;2.市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范, *** 干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动
的
随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。 (四)VaR模型计算方法 从前面①、④两式可看出,计算VAR相当于计算E(ω)和ω*或者E(R)和R...
什么
是证券
VAR
方法?
答:
VaR
方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值
模型
,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出。在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。...
什么
是证券
VAR
方法?
答:
VaR
方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值
模型
,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出。在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。...
风险价值法
的VaR模型
答:
一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动
的
随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。 从前面①、④两式可看出,计算VAR相当于计算E(ω)和ω*或者E(R)和R*的数值。从目前来看,主要...
有关
VAR
风险价值的计算问题
答:
上式公式中④即为该资产组合的VaR值,根据公式④,如果能求出置信水平α下的R*,即可求出该资产组合的VaR值。 (三)
VaR模型的
假设条件 VaR模型通常假设如下: ⒈市场有效性假设; ⒉市场波动是随机的,不存在自相关。 一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于...
选用
VAR模型的
前提条件是
什么
?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动
的
随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是处于风险状态的价值,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其...
选用
VAR模型的
前提条件是
什么
?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动
的
随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是处于风险状态的价值,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其...
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