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var模型适用于什么研究
国际石油市场风险度量及其溢出效应检验方法
答:
VaR风险值的计算方法很多,能够
适用于
不同的市场条件、数据水平和精度要求。概括而言,可以归结为3种:方差-协方差方法、历史模拟方法和蒙特卡罗方法。本节采用方差-协方差方法计算国际石油市场的VaR 风险。在采用方差-协方差方法的过程中,估计
VaR模型的
参数是至关重要的。常用的参数估计方法包括GARCH 模型和J.P.摩根的...
VAR模型的
完整步骤是
什么
?
答:
VAR模型的
具体步骤:先检验序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型的
滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有相关关系,并不能证明有因果关系...
var模型
是
什么
答:
是一种时间序列数据
的
分析
模型
,也是向量自回归模型,一般检验内容包括因果检验,模型滞后期,方差分解,脉冲响应函数等
信用分析的现代信用分析方法
答:
该
模型适用于
商业信用、债券、贷款、贷款承诺、信用证、以及市场工具(互换、远期等)等信贷资产组合的风险计量。但该模型在应用中存在以下问题:违约率直接取自历史数据平均值,但实证
研究
表明,违约率与宏观经济状况有直接关系,并非固定不变,假定资产收益服从正态分布,但实证研究表明实际分布多呈现厚尾特征;关于企业资产...
风险量化评估
模型
有
哪些
?
答:
1.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根
的VAR模型
、RORAC模型和EVA模型。2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型:1)KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上,银行在贷款决策时,曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度...
var模型
对本科生难吗
答:
难。
var模型
不简单,需要深入学习
研究
,即使对于本科生没学过
的
人来说也是非常难的,
VaR模型
即在险价值模型,经常用来衡量风险,VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
var模型
方差分解的作用
答:
VaR模型
测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,管理者和投资者较容易理解掌握。风险的测量是建立在概率论与数理统计的基础之
VAR模型的
方差分解,脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(
pvar和pvar2有
什么
区别
答:
一个是老版本一个是新版本。根据查询相关公开信息显示,PVAR继承了VAR模型
的
优点,将
研究
变量视为内生变量,并将每一个内生变量作为系统中所有内生变量滞后值的函数,提供丰富的结构从而捕获数据的更多特征。p
var模型适用于
面板数据分析的论文,pvar模型分析面板数据的内生性变量之间的互动关系。
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到
哪些
数据
答:
月数据、年数据等。
var模型
互联网金融对商业银行实证需要用到数据根据所需要测算的,结果来进行选择,可以选择月数据,也可以选择年数据以及各种期数等等进行推算。
VAR模型
是在国际上普遍使用的一种对于金融风险进行测量的技术。
如何判断
var模型
是否有误
答:
通常包括定阶这一步骤,即选择
适合的
滞后阶数。
VAR模型
构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。分析差值不大的话即没有问题。3、VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差分析,
用于
进一步分析
研究
变量之间的相互作用依存关系情况。
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