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var模型怎么做
tvp
var
时变方差分解
怎么做
答:
tvp
var做
时变方差分解需要使用蒙特卡洛估计方法(MCMC)进行数值模拟。TVP-
VAR模型
(Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression),也称之为时变参数随即波动率向量自回归模型,与前面不同的是,它的模型假定中并没有同方差的假定,这种假定比较符合实际情况,且它具有时变参数的性质...
金融工程与风险管理金融市场风险计量
模型
:
VaR
答:
www.1ppt.com/sucai/PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/PPT教程:www.1ppt.com/powerpoint/Excel教程:www.1ppt.com/excel/PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/试卷下载:www.1ppt.com/shiti/金融工程与风险管理金融工程与风险管理第7章金融市场风险计量
模型
:
VaR
7.1VaR的定义ValueatRisk,...
一个
VAR模型
需要哪些主要的检验
答:
一个
VAR
系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看
模型
系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的。但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,...
var模型
主要是分析什么?
答:
var模型
主要是分析一定置信水平和一定持有期内某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。var按字面的解释就是处于风险状态的价值。var是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值。而Jorion则把var定义为,给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。var模型通常...
VaR
的优缺点
答:
VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。预测未来价格风险VaR还可以将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。前测
VaR模型
前测VaR模型可以利用标准偏差和相关性,使用统计学方法预测持仓时间内...
Eviews建立
VAR模型
,如果选择的指标之间不存在格兰杰因果关系,还能
做VAR
...
答:
遇到一个非常棘手的问题:比如选择了三个数据,三个数据经过检验处理之后都是平稳的,然后,做格兰杰因果关系检验的时候,只有其中一个数据是另一个数据的格兰杰因果关系,那么,接下来做
VAR模型
的时候,是不是只能采用这两个数据呢?另外一个数据是不是要抛弃... 展开 fanz...
var模型
可以往外推数据用什么函数表示
答:
脉冲响应函数。
var模型
中单个参数估计值的经济解释是困难的,往外推数据需要用脉冲响应函数表示进行分析和方差分解。
VaR模型
,即在险价值模型,经常用来衡量风险。
var模型
不平稳
怎么
办
答:
把序列差分,用差分后数据再作。差分就是用第二个数减去第一个数,然后再用原序列的第三个数减去第二个数
如何处理
var模型
中的序列相关
答:
1、单位根检验是序列的平稳性检验,如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的,否则不能做。3、当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是...
如何用eviews这个制作AR根图
答:
在
VAR
对象的工具栏中选择“View/LagStructure/AR Roots Table”以及“ARRoots Graph”选项,得到AR根的图和表。 其中Graph 就是你要的图
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