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var模型怎么做
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
var模型
的样本长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在时间序列进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
一阶单整的3个变量存在长期协整关系,接下来如何建立
VAR
?急问!!!
答:
楼主既然知道COINTEGRATION,那么你应该知道error correction model (ECM)吧。VECM 其实就是ECM + VAR。 我们普通做的计算,因变量(方程左边的)往往只是一个vector。而
VAR模型
,他的方程左边,不仅仅还有一个因变量,而是有多个因变量并列起来(不再是一个vector 是个矩阵)。这样可以扑捉到多个时间...
请教如何用matlab做TVP-
VAR模型
答:
先做ADF检验,检验变量稳定性,然后建立协整
模型
,或者运用脉冲响应和方差分解。
马科维茨
模型
的核心是什么?
答:
其中,
Var
(Rp)代表投资组合的预期方差,wi代表第i个资产在投资组合中的权重,Var(Ri)代表第i个资产的方差,Cov(Ri,Rj)代表第i个资产和第j个资产的协方差。投资组合的有效前沿曲线马科维茨
模型
的核心是通过有效前沿曲线来描述不同风险水平下的最优资产组合。有效前沿曲线是一条连接所有最优资产组合的...
向量自回归
模型
的结构与简化形式
答:
结构向量自回归一个结构向量自回归(Structural
VAR
)
模型
可以写成为:其中:c0是n × 1常数向量,Bi是n × n矩阵,εt是n × 1误差向量。 一个有两个变量的结构VAR(1)可以表示为:其中:简化向量自回归把结构向量自回归与B0的逆矩阵相乘:让:对于i=1,…,p和我们得到p-阶简化向量自回归(...
这是我做出来的
VAR
(向量自回归
模型
)的结果。看不太懂。。着急哎。。在 ...
答:
发现最近问计量的问题挺多。。。那我来试着回答一下:
VAR模型
建立的目的跟我们一般建立的单方程(单方程多元回归&时间序列)模型不太一样。首先 它不基于任何先验的理论 因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响 而是分析某一误差(或者说冲击)对整个系统的影响(如果还记得线性代数 就可以...
VaR
值是什么意思?
答:
VaR
(Value at Risk)是一种金融风险管理方法,用来衡量金融资产或投资组合在给定置信水平和时间范围内的最大可能损失。简单来说,VaR值是一种风险度量工具,用于评估投资的风险水平。计算VaR值的方法有很多种,其中最常用的是历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和参数化
模型
法。历史模拟法是依据过去一段时间的历史...
var模型
是什么意思?
答:
var模型
是一种用于描述资产风险程度的数学模型。它是VaR(Value at Risk)的缩写,是金融风险管理领域的一种常见方法。该模型可用于评估不同种类的投资组合和金融工具的风险,以及帮助企业或机构制定风险管理策略。var模型主要通过计算预期损失和保证水平来评估证券交易风险。预期损失是指在一定时间内,可能因...
VAR模型
有什么特点?
答:
当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的,否则不能做。
VAR
方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造
模型
,从而回避了结构化模型的要求。Engle和Granger(1987a)指出...
Stata能做面板
VAR模型
吗?
怎么做
?谢谢!
答:
可以实现,有些高人开发了程序,如Inessa Love(2006)、连玉君、Ryan Decker三个人。第一个使用较广。但要先下载pvar文件,再安装使用。
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