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var模型怎么做
eviews
VAR模型
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答:
VAR模型
肯定比OLS难 做VAR模型要同阶平稳才能做 计量的核心在于根据研究目的选择研究方法 当然如果是操作演练就无所谓啦
你好,请教一下通过garch
模型
算
var
的问题
答:
你先弄清楚
VaR
的公式是什么。它的关键因子是变量的方差这一项,然后从TGARCH(2,1)-GED
模型
中得到条件方差,带入VaR计算即可。
非平稳变量可以建立
VAR模型
吗
答:
同阶单整且存在协整关系就可以建立
VAR模型
想做 脉冲响应函数分析 1.一定要先做
VAR模型
吗?不做这个,直接脉冲可以...
答:
你不做
VAR模型
的话你分析什么呢...?2.简单来讲,就是在你做出来的VAR模型的界面上选 View-Impulse Responses.Display的选项卡里可以输入你要用的脉冲变量Impulses和响应变量Responses和其他一些东西比如响应变量的方差,输出形式.Impulse Definition选项卡里可以选择转换脉冲的方法,具体
怎么做
那是看你自己的...
样本较少
var
滞后期可以为1吗
答:
可以的。因为用EViews做向量自回归VAR,最优滞后阶数为1。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列,这也就演变为Johansen协整检验的内容。如果要分析各变量之间短期动态关系,则使用平稳序列。很多情况下,
VAR模型
中的各个等式的系数并不是研究者关注的对象,因为系数...
平稳性检验后可以确定协整关系吗
答:
实证检验步骤:1.先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后...
var模型
是什么
答:
是一种时间序列数据的分析
模型
,也是向量自回归模型,一般检验内容包括因果检验,模型滞后期,方差分解,脉冲响应函数等
var
(7)
模型
效果好吗
答:
好。var(7)模型效果好,统一了风险计量标准,使得投资者和管理者能够更容易的掌握,具有很强的科学性,降低了市场的风险,可以进行事前计算。
var模型
又称向量自回归模型,是一种常用的计量经济模型,该模型扩充了只用一个变量的自回归模型,是采用多方程联立的形式,不以经济理论为基础。
请问,能教教我Eviews做单位根检验,协整分析和格兰杰因果关系检验吗_百 ...
答:
实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的...
什么是
VAR模型
答:
value at risk:在险价值就是对资产进行风险调整比如你贷款给别人,算是你的资产,但是你有不能收回来的风险,在算
VAR
的时候就得除去这个可能的损失,表达就是在多少置信水平下,你的
var
是多少
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