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var模型与ols区别
ols
是什么意思?
答:
光标记交换的核心技术在于光标记的产生和提取,这通常涉及到将低速率的标记信号(例如M bit/s量级)加到高速的光包信号(通常是G bit/s量级)上,这可以根据不同的机制采用不同的方法。目前,在IP层与光传送层融合的实践中,主要沿着两个方向发展:重叠
模型和
集成模型。
OLS
技术应当支持这两种模型。...
计量经济学中
ols
估计
和
固定效应
模型
有什么
区别
?
答:
OLS
回归(社会学研究称为线性回归),也称作最小二乘法回归。在计量经济学研究中,一般称之为OLS回归。OLS回归研究X对于Y的影响,在计量研究中,异方差问题非常重要,严重的异方差问题会影响模型估计
和模型
检验等,因而在OLS回归时需要对其进行检验,如果出现异方差问题则需要进行处理等。关于异方差的检验...
风险价值法的
VaR模型
答:
由于金融机构特别是在证券投资中,高收益常伴随着高风险,下级部门或者交易员可能冒巨大风险追求利润,但金融机构出于稳健经营的需要,有必要对下级部门或者交易员可能的过渡投资机行为进行限制,因而引入考虑风险因素的业绩评价体系,美国银行和信托公司将
VaR模型
用于业绩评估中,确立了业绩评价指数——经风险调查的资本收益,即...
var模型
是什么
答:
是一种时间序列数据的分析
模型
,也是向量自回归模型,一般检验内容包括因果检验,模型滞后期,方差分解,脉冲响应函数等
OLS模型
适合用来做哪些分析?
答:
4、非线性关系:
OLS模型
是基于线性关系假设的,如果因变量和自变量之间存在非线性关系,使用OLS模型就可能失去意义。在这种情况下,可能需要使用其他的回归方法或非线性模型来更好地拟合数据。要处理以上问题,可以考虑使用适当的数据转换(如对数转换、平方根转换等)来解决异方差性和非线性关系问题。对于多...
工具变量估计中有多个内生变量和虚拟变量,如何输入
答:
得到的估计参数将是无偏的,在大样本之下将是一致的估计。我们来看一看经典假设:
ols
1:
模型
关于待估计的参数是线性的。ols2:模型的数据来源问题。对于一般的横截面数据是独立同分布的。ols3:E(uX)=0。无内生性假定。ols4:X之间没有完全多重的共线性。ols5:
Var
(uX)=a^2(a是一个常数)。o...
统计学
ols
方法的原理
答:
普通最小二乘法(
OLS
)方法的原理是:利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据,并使得所选择的回归
模型
应该使所有观察值的残差平方和达到最小。具体验证如下:样本回归模型:其中ei为样本(Xi,Yi)的误差。平方损失函数:则通过Q最小确定这条直线,即确定β0和β1,把它们看作是Q的函数,就变成了...
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
ols
, gls, fgls
和
wls的
区别
在哪?
答:
在线性条件下,
OLS
是GLS的一种特殊形式。具体说,GLS修正了线性
模型
随机项的异方差和序列相关问题!在没有异方差和序列相关情形下,GLS=OLS。三、回归模型上的
区别
在高-马经典假设下,回归模型叫ordinaryregressionmodel,我们知道,在此条件下,得到的OLS是BLUE的,但这个假定更现实的是如二楼所说的...
var模型
还是用
ols
估计的吗
答:
是的系数估计可以通过对
VAR模型
中的每个等式做
OLS
回归得到,误差项的协方差矩阵则需要根据样本残差的协方差矩阵
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