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var模型与ols区别
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?
答:
3、当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立
OLS模型
检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立
VAR模型
(...
非平稳变量不协整就一定没有长期均衡关系吗
答:
3、当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立
OLS模型
检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立
VAR模型
(...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
固定效应
模型与
随机效应模型有什么
区别
?
答:
1、用reg做是混合
OLS
回归,而用xtreg做的是固定效应
模型
,两者存在着不同额。2、隐含的原始假定是个体间不存在异质性。3、两者间自然存在着
区别
额。手动控制个体固定效应reg y x i.year i.id 和命令计算xtreg y x i.year, fe没有任何区别。
请问
关于VAR模型
的滞后阶数怎么确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,...
建筑业劳动生产率的影响因素
答:
结果表明,各水平序列都是不平稳的,但它们的一阶差分是平稳的,即各变量都为I⑴型平稳序列,符合协整检验的条件。在建立
VAR模型
之前,需检验变量间的协整关系。本文采用Engle-Granger两步法(EG检验)进行协整检验。先应用
OLS
对方程⑴进行回归,得到估计回归模型为:lnSCL=0.6692+1....
什么是
模型
异方差?
答:
影响 1、参数估计量非有效。2、变量的显著性检验失去意义。3、回归方程的应用效果极不理想。总的来说,当
模型
出现异方差性时,参数
OLS
估计值的变异程度增大,从而造成对Y的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。回归模型的定义 回归模型是一种预测性的建模技术,它研究的是因变量(目标)和自变量...
研究
模型
是什么
答:
第三个层次,计量分析,建立模型。而计量分析又可以分为几个层次,第一层次是简单回归,包括双变量、多元回归,基本计量问珐(共线性、异方差、自相关)的处理;第二层次更专业点儿,包括模型设定误差检验与模型修正、特殊数据类型(时间序列、虚拟变量、面板数据等)的模型选择和处理、联立方程、VEC模型、
VAR模型
、条件异方差...
...检验结果为不为因果关系,是否另需要进行
VAR
检验来继续检验两者之间的...
答:
A、EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立
OLS模型
检验其残差平稳性 B、JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立
VAR模型
(即模型符合ADL模式)4、当变量之间存在协整关系时,可以建立ECM进一步考察短期关系,Eviews这里还提供了一个Wald-Granger检验,但此时的格兰杰已经不是因果关系检验,而是变量外生...
johansen检验怎么看具体哪个有协整关系
答:
迹统计量和最大值统计量的结果一样都是拒绝,但是本来就只有两个变量,但却有至少两个协整关系,说明johansen协整检验不能用于变量,改用EG检验。非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归,即检验变数之间是否存在稳定的关系。所以,非平稳序列的因果关系...
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