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var模型与ols区别
ols
回归
模型
中的t-value和p-level是什么意思啊?...
答:
ols
回归
模型
中的t-value和p-level的意思是标准误差即标准估计误差,t Stat指 t 统计量,P-value指p值,df指自由度,SS指样本数据平方和,rMS指样本数据平均平方和,F指F统计量的值,Significance F指p值。 对统计关系进行定量描述的一种数学模型。如多元线性回归的数学模型可以表示为,式中,β0,βp是p个待估计的...
时间序列可以直接
ols
吗
答:
ols
回归和线性回归的
区别
:含义不同,概念不同。含义不同:线性回归是利用数理统计中的回归分析,来确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法之一,应用十分广泛。BLUE),也是为了后面
模型
检验的顺利进行(例如T test,F test)。如果违背了上述其中之一的假设条件,就不是经典的线性...
如何处理
var模型
中的序列相关
答:
1、单位根检验是序列的平稳性检验,如果不检验序列的平稳性直接
OLS
容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的,否则不能做。3、当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是...
求高人指点用SEM
和OLS
的
区别
,优缺点比较
答:
其实应该说是最大似然法和最小二乘法的
区别
吧。采用
OLS
的回归分析方法存在几方面的限制:(1)不允许有多个因变量或输出变量 (2)中间变量不能包含在与预测因子一样的单一
模型
中 (3)预测因子假设为没有测量误差 (4)预测因子间的多重共线性会妨碍结果解释 (5)结构方程模型不受这些方面的限制 ...
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?
答:
3、当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立
OLS模型
检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立
VAR模型
(...
二元logistic回归显著性
与OLS
显著性相同吗
答:
二元logistic回归显著性
与OLS
显著性不相同。Logistic回归主要分为三类:1、因变量为二分类得logistic回归,这种回归叫做二项logistic回归。2、因变量为无序多分类得logistic回归,比如倾向于选择哪种产品,这种回归叫做多项logistic回归。3、因变量为有序多分类的logistic回归,比如病重的程度是高,中,低呀...
平稳性检验后可以确定协整关系吗
答:
实证检验步骤:1.先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后...
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?
答:
若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则可以构造VEC模型或者进行...
为什么要做单位根检验?
答:
单位根检验可用于检验时间序列是否存在单位根,如果存在单位根就说明为非平衡时间序列。如果存在单位根即时间序列数据不平稳,通常不能进行后续的分析比如ARIMA
模型
。此时可通过对数据进行差分,差分即相减的意思,比如2019年的数据减去2018年的数据,一阶差分其实就是增长的意思。二阶差分是在一阶差分的基础...
对于随机效应变截距
模型
,为什么FGLS估计比
OLS
估计更有效
答:
1、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量;2、对于解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差;3、随机误差项彼此不相关;4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立;5、解释变量之间不存在精确的(完全的)线性关系,即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵;6...
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