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var模型需要多少年的数据
var模型
5个变量
需要多少年数据
答:
30年
。根据查询var模型参数官网显示,2个变量至少需要13年数据,来进行选择使用,还需要确定各变量的滞后阶数,所以5个变量至少需要30年数据。向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型。
6年数据
可以pvar吗
答:
可以。pvar是指PVAR模型,其是用于面板数据分析的VAR模型,在该模型对于其数据的长短以及时间是没有要求的,
是可以使用6年的数据制作pvar模型的
。数据是事实或观察的结果,是对客观事物的逻辑归纳。
10年数据
7个变量可以做
var模型
吗
答:
不可以_礁霰淞?,
13年的数据还可以
。 当使用 VAR 模型进行估计时,我们需要做两个决定。 第一个是需要选择将那些变量放入 VAR 模型中,这个决定一般取决 于研究...
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
深入探索:
VAR模型
在Stata中的细致建模步骤让我们一同探索时间序列分析中的瑰宝——向量自回归模型(VAR),以1978年至2022年间的经济
数据
为例,其中包括被解释变量y、自变量x以及c1至c7的控制变量,为复杂经济现象揭示动态关系。第一步:数据准备与检验确保所有变量具有同阶协整性至关重要。首先,运用ADF...
var模型
可以用9
年数据
5个变量吗
答:
可以的。如果有协整只能做误差修正VEC。就是没有才能做
VAR
和SVAR这个不好说,要是你
的数据
比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点。一般不超过5个。
样本容量很少,用eviews建立
VAR模型
时滞后个数有什么讲究吗
答:
做
VAR模型要
先确定最后滞后阶数 由于你只有15
年的数据
,估计最多滞后阶数就不会超过3
通常认为
VaR
计算中的历史模拟法
需要的
样本
数据
不能少于( )个。 A...
答:
【答案】:B 解析本题所
要
考核的知识点是
VaR的
主要计算方法。历史模拟法是典型的完全估值法之一。历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布,利用分位数给出—定置信度下的VaR估计。历史模拟法的概念直观、计算简单,无需进行分布假设,可以有效地处理非对称和厚尾等问题...
建时间序列
模型
可以用
6年的
时间吗
答:
可以。建时间序列
模型
可以用15年,
要
看
数据
的频率。数据越长你的估计越准确,但发生structuralbreaks的机会也越大。
var模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR模型
时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
在险价值(
VaR
)
答:
对于金融机构而言,细致选择并理解这些系数是确定VaR值的关键,比如在95%的置信水平下,一天内投资组合可能面临520万元的潜在损失,发生概率仅为5%。选择的参数会因资产特性、风险偏好以及
数据
的稳定性而异。
VaR模型的
优势在于其简洁性和易理解性。它为风险评估提供了一套统一的标准,使得不同金融机构之间的...
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