66问答网
所有问题
当前搜索:
var模型残差相关检验
求助各位高手,有关
VAR模型
的
残差
向量分析
答:
1、用
VAR
对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归,
模型
:X(t)=X(t-1) +e(t),其中 ;2、求出
var
[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示需求和供给冲击的2*1矩阵 3、算出欧元区各国A的
相关
性 请问各...
如何判断
var模型
是否有误
答:
可以通过以下方式判定
var模型
是否有误:1、通常情况下,
VAR模型
需要满足单位根
检验
,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,关注即可判断var模型是否有误。2、VAR模型构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型...
VAR模型
的完整步骤是什么?
答:
VAR模型
的具体步骤:先
检验
序列的平稳性,看序列是否平稳,或者一阶单整,或者更高阶;根据AIC SBC等准则选择
Var模型
的滞后阶数;看VAR模型根是否在单位圆内,在可继续后续分析。若同阶单整,则进行协整检验,看变量之间有没有协整关系。granger因果检验,看俩俩变量有没有
相关
关系,并不能证明有因果关系...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
VAR模型
构建时,通常包括定阶这一步骤,即选择适合的滞后阶数。VAR模型构建完成后,接着还需要对模型的有效性进行分析,通常是针对AR特征根图进行分析。另外,理论上VAR模型的
残差
还满足满足正态性,并且通过自
相关检验
等,但通常对此类检验的关注度相对较少。VAR模型构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果检...
建立
VAR模型
进行协整
检验
格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解...
答:
1,原始数据不平稳,不能建立
VAR模型
,只能建立VEC模型。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰
检验
,不然得不出有效的实证分析信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰 4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
VaR模型
应用中需注意的数据、缺陷和前提假设问题
答:
1. 数据问题使用
VaR模型
时,依赖于充足的、具有代表性的历史数据进行统计分析。如果数据库无法满足风险计量的需求,可能得出的结论并不准确。市场数据的不成熟和异常变化,如市场炒作和消息影响,使得数据缺乏可信度。2. 缺陷与局限VaR方法主要基于过去的收益特性预测风险,但它仅关注风险的统计特征,而忽视...
线性平稳时间序列
模型
的结果
检验
主要包括哪些方面?
答:
模型残差检验
:这是
检验模型
是否能够充分拟合数据的一种方法。如果模型的残差(即实际值与预测值的差)呈现出一定的模式或者趋势,那么就说明模型没有能够充分拟合数据。这种检验通常使用残差图或者自
相关
函数(ACF)。模型稳定性检验:这是检验模型的稳定性,即模型的参数是否随时间变化而变化。如果模型的...
var模型
需要对每个参数的显著性进行
检验
吗
答:
不需要。根据查询
相关
信息显示,
VAR模型
对参数不施加零约束。参数估计值有无显著性,都保留在模型中。
选用
VAR模型
的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理?
答:
VaR模型
通常假设如下:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自
相关
。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是...
VAR模型
平稳性及协整如何
检验
?
答:
1、原数据不平稳是可以建立
VAR模型
的。2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系。3、协整
检验
是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
VAR模型残差自相关检验
var残差检验不通过怎么办
不同阶平稳可以做var吗
VAR模型中的脉冲响应分析
var模型的方差分解图分析
var模型实证分析步骤
VAR模型都是三个变量吗
两个变量做var模型好吗
var显著性检验