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eviews arch检验
如何用
eviews
进行
ARCH
- LM
检验
?
答:
1、打开相关工作区,放入数据以后选择下一步。2、下一步,需要输入consumption c income并回车。3、这个时候,按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序进行点击。4、会进入一个新的界面,确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey。5、这样一来如果没问题,即可运用
EViews
进行
ARCH
-LM
检验
...
eviews
arch检验
的滞后期是什么意思
答:
ARCH检验
的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一...
怎么用
Eviews
做残差的
ARCH检验
,或者怎么检测时间序列是否存在异方差...
答:
怀特
检验
可以用于检验异方差.
ARCH检验
则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
请问
eviews
进行
ARCH
LM
检验
后,得到的图怎么进行分析?怎样就说明存在ARCH...
答:
你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有
arch
效应的原假设。而你的结果显示,lag7是显著的,p值<0.01, 这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是,这个arma模型中有arch效应。这么专业的问题,给5分太少了。
求高人帮我看看我用
eviews
做出来的
检验arch
的结果,存不存在arch效应。不...
答:
做
ARCH
-LM
检验
,p值小于0.05即表示存在ARCH效应,应该用ARCH建模。
条件异方差
arch检验
中的number of the lags怎么选
答:
现在得出的这个数据,如果用滞后项为3去结论比较没有说服力。异方差的
检验
本来就需要多重检验来确保,单纯用
ARCH
的检验去讨论异方差的问题还不够。 作为参考意见吧。
计量经济学里的LM
检验
是什么意思?从
Eviews
的回归结果来看它有什么意义...
答:
LM
检验
即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。
ARCH
是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异...
如何在
eviews
5.1软件建立GARCH模型中加入虚拟变量
答:
在
EViews
中
ARCH
模型是在误差是条件正态分布的假定下,通过极大似然函数方法估计的。例如,对于GARCH(1,1),t 时期的对数似然函数为:(5.1.7)其中 (5.1.8)这个说明通常可以在金融领域得到解释,因为代理商或贸易商可以通过建立长期均值的加权平均(常数),上期的预期方差(GARCH项)和在以前各期中...
EViews
V80官方版EViewsV80官方版功能简介
答:
1、
EViews
免费版采用统一的方式管理数据,通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作;2、输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据,依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列;3、计算描述统计量:相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图;4、进行T
检验
、方差分析、协整检验、Granger 因果检验...
EViews
统计计量软件介绍
答:
更进一步,
EViews
的模型估计功能强大,包括稳健标准误差计算的Newey-West、Bollerslev Wooldridge方法,以及多元变量模型如LAD、TAR、ARDL、机器学习模型。对于时间序列分析,支持ARIMA、GARCH、IV/GMM,以及
ARCH
/GARCH模型,确保了对复杂动态系统的深入理解和预测。此外,VECH系数矩阵提供了丰富的参数化选项,包括...
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