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arch检验结果怎么看
如何
判断
ARCH
模型估计
结果
的好坏?
答:
以下是一些判断
ARCH
模型估计
结果
的方法:Lag Order Selection(滞后阶次选择):滞后阶次是指在ARCH模型中用来描述过去误差平方项对当前误差平方项的影响的滞后期数。选择正确的滞后阶次可以提高模型的拟合度并减小残差项中的自相关性。常见的滞后阶次选择方法包括信息准则(如AIC和BIC),Ljung-Box
检验
等。
arch检验结果
中p值
怎么看
答:
犯第一类错误的概率。原假设为真,被拒绝的概率,控制其小于0.05,在医学中,我们宁可犯第一类错误,即原假设为真,被拒绝的概率,也不能容忍接收一个错误的假设,去增大犯第一类错误的概率。
arch
模型是一种计量经济学中用于
检验
时间序列数据异方差性的模型。
求高人帮我看看我用eviews做出来的
检验arch
的
结果
,存不存在arch效应。不...
答:
做ARCH-LM检验,
p值小于0.05即表示存在ARCH效应
,应该用ARCH建模。
arch检验结果怎么看
有没有异方差
答:
怀特检验可以用于检验异方差。
ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构
。ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK。
arch检验结果怎么看
是否存在异方差
答:
应用统计软件法、F
检验
法。1、应用统计软件法:如SPSS、SAS等,可以直接应用方差分析方法进行异方差的检验,可以通过比较不同组的方差来推断是否存在异方差。2、F检验法:利用F分布对异方差进行检验,这种方法通过比较回归方程中异方差项的系数是否显著为0来推断是否存在异方差。
怎么
分析用Stata做出的
ARCH
模型的一些
检验结果
比如LM和ADF
答:
看结果
的显著性即可
请问eviews进行
ARCH
LM
检验
后,得到的图
怎么
进行分析?
怎样
就说明存在ARCH...
答:
你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有
arch
效应的原假设。而你的
结果
显示,lag7是显著的,p值<0.01, 这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是,这个arma模型中有arch效应。这么专业的问题,给5分太少了。
"由一个具有常数有限无条件均值和方差的平稳随机过程产生的"
答:
表3日收益率残差
ARCH检验结果
第六步:估计GARCH模型参数,并检验 建立GARCH(1,1)模型,并得到参数估计和检验结果如表4。其中,RESID(-1)^2表示GARCH模型中的参数α,GARCH(-1)表示GARCH模型中的参数β,根据约束条件α+βlt;1,有RESID(-1)^2+GARCH(-1)=0.95083<1,满足约束条件。同时...
条件异方差
arch检验
中的number of the lags
怎么
选
答:
现在得出的这个数据,如果用滞后项为3去结论比较没有说服力。异方差的
检验
本来就需要多重检验来确保,单纯用
ARCH
的检验去讨论异方差的问题还不够。 作为参考意见吧。
ARCH
模型与GARCH模型介绍、估计、
检验
答:
在模型验证方面,我们有两大
检验
工具:拉格朗日乘子检验(LM):首先,我们构建一个辅助模型,通过检验式(3.1.1)来探寻
ARCH
效应的存在。如果回归系数全为零,说明没有ARCH效应;若非零,则意味着效应存在。检验统计量(3.1.2)依据拟合优度和自由度确定临界值,若超出临界值,则证实q阶ARCH效应的...
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