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eviews怎么做archlm检验
怎么
用
Eviews做
残差的
ARCH检验
,或者怎么检测时间序列是否存在异方差...
答:
怀特检验可以用于检验异方差.
ARCH检验
则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击
view
/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择
arch
或者white,然后点击OK.
eviews
LM检验
,
怎么
分析输出的结果?
答:
1、我们按顺序点击file》new》workfile,得到下面的窗口。2、在蓝色标记的选项中下拉选择:unstructured,这代表你的数据是没有定义格式的,如果你的数据是有格式的就选择其他选项。3、在蓝色标记处输入你的数据数量,是你的数据在excel中有多少行。4、得到下表。5、然后,在标记处输入命令:data y x1...
eviewsarch检验
结果
怎么
看
答:
1.打开分析打开比较均值。2.打开对话框,然后把选入和要比较的数值录入。3.输出结果,就可以查看了。
eviews怎么
进行
lm检验
答:
选择
View
/Residual Tests/Serial correlation
LM
Test,一般地对高阶序列相关的情况执行Serial correlation LM(Lagrange multiplier,拉格朗日乘数
检验
)。在滞后定义对话框,输入要检验序列的最高阶数,点击OK。
ARCH
-
LM
test用
eviews
咋做
答:
做出方程之后
view
里面的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
计量经济学里
的LM检验
是什么意思?从
Eviews
的回归结果来看它有什么意义...
答:
LM检验
即拉格朗日乘数检验,用来检验模型残差序列是否存在序列相关。原假设是不存在序列相关;备选假设是:存在p阶自相关。检验统计量渐进服从卡方分布,如果计算得出的P值太大则拒绝原假设,认为存在序列相关。
ARCH
是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异...
请问
eviews
的
arch lm检验
在哪里呀,和7.0不太一样找不到了,
答:
你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有
arch
效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值0081
用
eviews做
了序列相关性
的lm检验
,结果如下,该
怎么
判断是几阶序列相关...
答:
LM检验
:原假设为诸系数为0 LM统计量=Obs*R-squared它渐进服从卡方分布,如果太大,这拒绝原假设 一般,在
eviews中
有p值,如果p值比较小,比如小于0.05,则拒绝原假设,认为原模型存在自相关。通过设定最大滞后阶数,可以区别模型中的显著与不显著的滞后项,通过对比,可以剔除不显著的项,再进行一次...
解释用
EVIEWS做的LM检验
结果
答:
第一行 Q-Stat 7.4861 Prob 0.006也就是说,拒绝原假设错误的概率很小(0.6%)所以,我们要拒绝原假设。存在序列自相关。那个带星星的图是测数据平稳性的时候看的~大多用在ARMA模型。一般不知道也没有什么,图形只是给你的大概的印象,要想知道数据情况到底怎样,还是要通过具体的
检验
看数据。
如何
用
eviews做
序列自相关
检验
答:
1、打开
Eviews
7软件,依次点击上面菜单栏的【File】——【New】——【Workfile...】,快捷键是“Ctrl+N”,这时候就会出现建立数据的界面。2、在“WF”里面输入文件名,以便于我们寻找文件,这里的所有输入内容都不能为汉字。完成所有的设置就点击【OK】即可。3、例如我的数据是1999~2014,就是...
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