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3个月远期汇率计算例题
...
3个月远期
90/80,请
计算
USD/JPY3个月的
远期汇率
。
答:
其中,即期
汇率
为120.76/86,目标货币是日元(JPY),基础货币是美元(USD),
远期
时间为
3个月
,即90天。首先需要
计算
出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。根据
题目
信息,远期利率已知为90/80,即表明3个月内持有日元的国家(目标货币)可获得9%的收益,而持有美元的国家(基础货币)只能获得8%...
...即期GBP USD=1.5785 95,
三个月远期
50 30。 问:
答:
【答案】:
3个月远期汇率
:GBP1=USD(1.5785-0.0050)~(1.5795-0.0030)=USD1.5735~1.5765,买入3个月远期英镑汇率为1英镑=1.5765美元。$卖出3个月远期美元100000,能换回100000/1.5765=63431.65美元。
远期
外汇交易
计算
答:
②若3个月后掉期率为50/30,即
远期汇率
为GBP/USD=16210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的
3个月远期
合同,到期收到10万英镑可兑换16210万美元,比预期汇率多收16210万-16160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期外汇交易本身就是锁定将来收入(或支出...
英镑对美元的
3个月远期汇率
是GBP/USD=1.6010/20,某商人卖出3个月的远...
答:
商人与银行签订
远期
卖出10万英镑的合同,按照远期价格,到期时,商人支付10万英镑,报价方买入10万英镑,支付给商人1.6010*10万美元,商人同时在市场上买入英镑,价格为1.5000,需要美元1.5000*10万,这样商人每英镑会赚取差价:(1.6010-1.5000)美元。10万英镑共获利:10万*(1.6010-1.5000)=1...
...为:即期
汇率
:1英镑=1.5800-1.5820美元,
3个月远期
:70-90
答:
如果求英镑对美元
三个月远期汇率
:70~90,前小后大,间接标价法:贴水,用加法。1.5800+0.0070=1.5870 1.5820+0.0090=1.5910 英镑对美元三个月远期汇率为:1英镑=1.5870~1.5910美元
...上即期
汇率
为1英镑=1.6025-35美元,
3个月
英镑
远期
升水为30-50_百度...
答:
(2)以即期英镑买入价与
远期
英镑卖出价
计算
掉期成本率:(1.6085-1.6025)*4/1.6035=1.50%,小于利差,套利有利,投资者拥有10万英镑,投放到纽约市场有利.做法,即期
兑换
成美元进行
三个月
投资,同时卖出三个美元投资本利远期,到期时,美元投资收回,按远期合同兑换成英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利获利:...
...十二个月20/50.求
三个月
、十二个月的
远期汇率
答:
远期利率为:
3个月
(1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065;12个月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率
原理:远期汇水:远期点数前小后大,则远期汇率升水,那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水 远期汇水:远期点数前大后小,则远期汇率贴水...
外汇交易实务
计算题
?
答:
3个月远期汇率
:USD/JPY=(111.10+0.30)/(111.20+0.40)=111.40/111.60 (1)不采取保值措施,则按当时的即期汇率支付日元,100万美元需要日元:100万*111.90=1.1190亿日元 (2)保值措施后,支付100万美元需要支付日元:100万*111.60=1.1160亿日元 保值后避免的损失:1.1190亿日元-1...
三
道
远期
外汇
计算题
,需要过程。
答:
1、
远期汇率
:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61
三个月
期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元 2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1....
...
三个月远期
贴水50/60点,求三个月的
远期汇率
???
答:
3个月远期汇率
,1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915 远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小。远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。
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