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3个月远期汇率计算例题
...
三个月远期
差价位升水103~98,试
计算远期汇率
。
答:
远期汇率
的升贴水为103/98,BID/ASK报价中,BID的数值大于ASK数值,表示远期贴水,远期汇率需要用即期汇率减去升贴水点。所以远期汇率BID价=1.8879-103/10000=1.8776 远期汇率ASK价=1.8890-98/10000=1.8792 所以
3个月
的远期汇率=1.8776/1.8792 ...
某银行报出即期
汇率
美元/瑞士法郎1.6030—40,
3个月远期
差价120...
答:
远期汇率
:美元/瑞士法郎=(1.6030+0.0120)/(1.6040+0.0130)=1.6150/70 远期差价前大后小,说明是远期升水,汇率相加,小加小,大加大
...欧元的存款利率为10%,求美元与欧元的
远期汇率
答:
仅从理论上而言,参照一价定律,美元年利率高于欧元年利率(假定你的条件是通常所谓年化收益),因此美元有贬值趋势 为保证不存在无风险套利,应使
三个月
后,USD1*(1+15%*3/12)=EUR1.1638*(1+10%*3/12)即USD1=EUR1.1498
国际金融
计算题
,急求答案!
答:
(1)
三个月远期
美元的
汇率
,1美元=港元(7.7820-0.0100)-(7.7890-0.0080)=7.7720/7.7810,显然远期美元贴水(即远期美元贬值)(2)改用港元报价,考虑到汇兑损失,应报10000*7.7890=77890.00港元 (3)延期付款,为了得到相同的港元收益,应报7.7890的价格.至于远期美元贴水的损失应由泰商承担.
国际金融
计算题
答:
1.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为:110/130点,
三个月远期
USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 伦敦市场现汇
汇率
为:GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为:470/462点 三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/...
...3个月远期 45/67
计算
美元对人民币
3个月远期汇率
答:
即期汇率:USD/CNY=6.1457/6.1467 3个月USD/CNY掉期点=45/67
远期汇率
的公式:远期汇率=即期汇率+掉期点。同时记住,远期汇率加掉期点后,点差是扩大的。因此,
3个月远期
买入价(BID)=6.1457+45/10000=6.1502 3个月远期卖出价(ASK)=6.1467+67=6.1534 所以,3个月远期报价=6.1502/6.1534...
远期汇率
的
计算
中,比如说说
三个月
期245~215表示的是什么意思?
答:
升贴水数的大小,两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。在直接标价法下,小数在前,大数在后,即为升水;在间接标价法下,若是小数在后,大数在前,即为升水。不管在哪种标价法下,
计算
都是一样的,前小后大就同时加上,前大后小就同时减去,本
题远期
为USD1=HKD7。7755/7815 这个是简便的...
国际贸易
计算题
谢谢~~
答:
1.在直接标价法的情况下,
远期汇率
如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。
3个月
期美元的远期汇率=7.3710/7.3782 2.贴现付款额=票据面额×(1-年贴现率×未到期天数÷360天)=100万*(1-0.5%)=95万...
金融问题
答:
2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/50,
3个月远期汇率
为17/15。以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物,在3个月后支付。为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险,进口商从事了远期外汇交易进行套期保值。此例中:(1)若美国进口商不采取避免汇率变动奉献的保值措施,现在支付10...
已知GBP/USD的即期
汇率
为1.8470/80 ,
3个月远期
差价为192/188 ,AUD/USD...
答:
远期汇率
:GBP/USD=(1.8470-0.0192)/(1.8480 -0.0188)=1.8278/1.8292 AUD/USD=(0.7240-0.0183)/(0.7250-0.0179)=0.7057/0.7071 GBP/AUD=(1.8278/0.7071)/(1.8292/0.7057)=2.5849/2.5920
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