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3个月远期汇率计算例题
美元对瑞士法郎的
三个月远期汇率
是多少? 问题在补充说明里
答:
1.美元未来贬值,即贴水.理由是根据凯恩斯利率平价理论,利率高的货币远期贬值.即期利率美元高于瑞士法郎.2.
三个月远期
均衡汇率在
计算
时可考虑:借瑞士法郎,即期兑换成美元,进行三个月投资,再将三个月投资后的美元以
远期汇率
兑换成瑞士法郎,正好是贷瑞士法郎的本利额,设远期汇率为R则有:1/1.5850*(1+4...
国际金融的
计算题
答:
6335-0.0132)=1.6190/03
三个月远期汇率
:(1.6325-0.0203)/(1.6335-0.0200)=1.6122/35 1。银行买入即期英镑的汇率为1.6325 2。客户卖出(即银行买入)一月期英镑的价格是1.6250 3。银行卖出二月英镑的价格是1.6203 4。客户卖出三月期美元(即银行卖出三月期英镑)的价格为1.6135 ...
汇率计算
答:
即期汇率EUR/USD=l .2825,三个月欧元升水30点,
3个月远期汇率
为EUR/USD=l .2825+0.0030=1.2855 (1)若美国进口商现在购买200万欧元现汇,需要支付:2000000*l.2825=2565000美元 (2)若美国进口商3个月后购买200万欧元现汇,需要支付:2000000*l.3050=2610000美元 (3)若美国进口商现在购买三个...
国际金融
计算题
,哪位大侠帮帮忙~
答:
(1)用同边相乘套
算汇率
为 1英镑=(1.5186 ×93.12 )/(1.5191 ×93.16)日元,即1英镑=141.41/141.52日元。
3个月远期
差价为40/60,即欧元升水,美元贴水。将即期汇率加上40/60,得
远期汇率
为1欧元=1.3565/95美元.(2)用交叉相除套算汇率为 1英镑=(1.5190 ÷0.9152)/(1....
国际金融
计算题
答:
.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为:110/130点,
三个月远期
USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 伦敦市场现汇
汇率
为:GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为:470/462点 三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1....
一道
远期汇率计算题
答:
3个月远期
汇水为50/30,这个是掉期率,前高后低说明汇率是升水,也就是说三个月的
远期汇率
为1USD=HKD7.8250/80,或者1HKD=USD0.1277/0.1278,就是把50/30这个掉期率加上就可以了。此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%,这个明显是港币的实际利率大于美元的实际...
跪求解答,
远期汇率
的
计算
答:
如果人民币对美元即期汇率为USD1=CNY7.6000-7.6030,三个月远期人民币升水30-50点。则人民币对美元
三个月远期汇率
为USD1=CNY7.5950-7.6000,如果是三个月的远期美元升水30—50点,则远期汇率为USD1=CNY7.6030-7.6080。
银行
外汇汇率计算题
答:
1.7 X (1+6%/4)/(1+10%/4)=1.68
3个月远期汇率
为1USD=1.68CHF 套利:100万USD换成CHF 100X1.7=170万CHF 买入3个月远期美元 170/1.65=103.03万USD 103.03万USD换算为CHF 103.03X1.68=173.09CHF 收益为173.09-170=3.09万CHF ...
《国际金融》2道
计算题
,麻烦帮帮忙,谢谢
答:
升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问:(1)六
个月远期汇率
是多少?(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?(保留整数)解:(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0.0170)/(1.9555—0.0165)即:1.9370/1.9390 (2)获利200*(1.9540—1.9370)=
3
.4万 ...
国际金融
计算题
~跪求计算过程 美国某公司有一笔在
3个月
后可收回CAD170...
答:
远期汇率
: US$1=CAD( 1.0125+0.0080) --(1.0153+0.0090)=1.0205--1.0243 1、远期收汇,预期收汇货币贬值大于远期汇率,做远期出售收汇货币加元的远期外汇交易 2、签订卖出
三个月远期
卖出加元170万协议,到期时远期加元收回出售,获美元:1700000/1.0243=165.9670万加元 ...
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