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用stata做var模型
Stata
能做面板
VAR模型
吗?怎么做?谢谢!
答:
可以实现,有些高人开发了程序,如Inessa Love(2006)、连玉君、Ryan Decker三个人。第一个
使用
较广。但要先下载pvar文件,再安装使用。
面板数据的
var模型
可以
用stata做
吗
答:
stata
用pvar2或者xtvar命令可以做 我做了很多面板数据
var模型
了
怎么
用stata
建立出口二元边际的命令?
答:
首先,
使用
probit命令估计出口二元边际
模型
,如下所示:probit export independent_
var
1 independent_var2 ... independent_varn 其中,independent_var1~independent_varn为自变量。probit命令会输出模型的参数估计结果。接下来,使用margins命令计算出口二元边际,并
进行
结果分析,如下所示:margins, dydx(independ...
stata做var
以及adf检验总是显示no observation怎么办
答:
你这是用时间序列的VAR命令做面板数据的
VAR模型
stata是没有办法支持的
stata做
面板数据var的命令是pvar或者xtvar
stata
中
var模型
中可以滞后1阶么
答:
可以的,1阶
谁能解释一下
stata
中线性相关
模型
,如何看各参数,如何判断拟合度显著程度...
答:
拟合度看调整的R方Adj R-squared,越高表示拟合度越好,回归方程的显著性看F值,F(1,6833)越大越显著,同时你的结果中的Prob>F小于0.01表示该方程在1%水平上显著。系数的显著性看t值和p>|t|。你的结果表示这两个系数都与因变量在1%水平上显著正相关。
stata
操作介绍之时间序列分析
答:
1、定义时间序列在
stata
中的实现在
进行
时间序列的分析之前,首先要定义变量为时间序列数据。只有定义之后,才能对变量
使用
时间序列运算符号,也才能使用时间序列分析的相关命令。定义时间序列用tsset命令,其基本命令格式为:tssettime
var
[,options]其中,timevar为时间变量。Options分为两类,或者定义时间单位,...
求助各位高手,有关
VAR模型
的残差向量分析
答:
本人在用
VAR模型
做欧元区各国的冲击相关性分析,基本思路如下:1、
用
VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率
进行
回归,模型:X(t)=X(t-1) +e(t),其中 ;2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示...
stata
面板数据
模型
答:
面板数据维度的确定 在面板数据
进行模型
估计前,要进行面板数据的维度确定。由于面板数据既有截面数据又有时间序列,而
stata
不能自动识别,因此,必须使得stata得知哪一部分是截面数据,而哪一部分是时间序列。 设置面板数据维度的基本命令为: xtset panelvar tim
var
[, tsoptions] 其中panelvar代表...
计量经济学实验
STATA
答:
图一:model是
模型
数,residual是参差数,ss拟合数,df自由度,图二:number of obs是样本数,F统计量,大好,p值大于0.05拒绝原假设。R-scuared就是R^2的意思,是拟合度,越高越好,下面那个调整后的R^2一般不看,root是单位根检验。图三:第一列是各个系数,第二列是拟合系数值,就是你的...
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