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国际金融计算题总结
国际金融 计算题
:(外汇、套汇)
答:
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将...
国际金融计算题
?
答:
5、客户买入欧元,报价方卖出欧元,客户需要支付50000*0.9580=47900欧元
金融
学
计算题
求解!
答:
1、解:债券到期本利和二本金X (1+利率X
计算
期数)=1000ox ( 1+0.06 X 3 )=10000X 1.18 =11800(元)答:该债券到期本利和为11800元。2、解:债券行市-1市场利率持有期数=11800/(1+5%*1》=11238 (元)答:届时该债券的行市为11238元。3、解:贴现付款额-债券到期本利和X ( 1-年贴现...
国际金融
掉期交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的计算公式为:
掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数
。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
国际金融
学__汇率专题
计算题
(含作业答案)
答:
回答:《
国际金融
学》第五章课堂练习及作业题一、课堂练习(一)交叉汇率的
计算
1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采...
一道
国际金融计算题
答:
根据利率平价公式,1+本国利率=(远期汇率/直接标价法下的即期汇率)( 1+外国利率),升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率,二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率,则为0.025-0.04=-0.015,美元远期贴水。
国际金融
的
计算题
答:
一个月远期汇率:(1.6325-0.0075)/(1.6335-0.0073)=1.6250/62 二个月远期汇率:(1.6325-0.0135)/(1.6335-0.0132)=1.6190/03 三个月远期汇率:(1.6325-0.0203)/(1.6335-0.0200)=1.6122/35 1。银行买入即期英镑的汇率为1.6325 2。客户卖出(即银行买入)一月期英镑的...
国际金融计算题
?
答:
BSI法来保值,借X美元利率10%,兑换成澳元,持有(投资)利率5.5%,到期支付并支付美元本息。X*1.6560*(1+5.5%*6/12)=200万,X=200万/1.6560/(1+5.5%*6/12)最终支付美元=200万/1.6560/(1+5.5%*6/12)*(1+10%*6/12)=123.417610万 显然,远期外汇交易保值更为有利。
国际金融
的
计算题
!求解答!
答:
远期汇率1英镑=2.02美元,英镑升值率=0.02/2*100%=1%,低于利差,可以套利。套利过程:即期将英镑兑换成美元100万*2,进行美元投资(利率12%),同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*(1+12%)远期,到期时,美元投资本利收回并履行远期协议卖出(汇率2.02),减去100万英镑直接投资于英镑市场的...
国际金融
实务题
计算题
答:
一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为: 3个月 1.10029/59(升水) 7.7960/91(贴水) 二、该套汇是有利可图的,具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元,然后在纽约买美元卖日元,每一美元可以获得0.2日元的汇差,1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元(可兑16460美元),或者1000万*121...
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