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修正自相关之后再修正多重共线性
EVIEWS,,模型存在
多重共线性
以及
自相关
答:
先处理
多重共线性
然后再自
相关
先逐步回归然后再加自相关项就搞定了
修正
了
多重共线性
后怎么用eviews做
自相关
的检验和修正
答:
1.异方差检验:(怀特检验)做完ols
之后
,在弹出的窗口view-residual diagnostics-heteroskedasticity(选择white,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选)异方差
修正
,在quick-equation estimation 里面的options,选择选择type并输入所选择的权数。2.
多重共线性
检验(简单
相关
系数法)选择并打开解释...
怎样同时处理多元线性回归的异方差,
自相关
,
多重共线性
?
答:
先处理异方差,然后自相关,处理完
自相关多重共线性
的问题也解决了
多重共线性
、异方差和
自相关
性
答:
多重共线性
是解释变量存在线性关系或者近似的线性关系,多重共线性影响的模型一般为底层是线性的模型,例如:回归、SVM等 如果变量间不存在多重共线性,则变量系数组成的矩阵应该是满秩的,且变量间不存在共线性不代表变量间不存在非线性关系 产生变量
相关
性的原因有很多,一般为经济变量之间的相同变化趋势...
计量经济学模型的
修正
顺序问题
答:
多重共线性
常见的修正是删除
相关
性高的自变量(我不太了解你说的科克伦-奥克特迭代法),异方差常见的修正是Box-Cox变换。我觉得顺序无所谓,只要每次
修正过后
模型的显著性提高(或者在不怎么改变模型显著性的前提下自变量减少,即模型简化了),就是有用的修正方法。另外我觉得你可以试试逐步回归。
时间序列模型的正态检验,
自相关
检验
多重共线性
检验和异方差检验在evi...
答:
EViews7.0 ,在数据的Group的窗口点击View,里面有一项Covariance Analysis,点击,里面有很多选项,选择Corralation,就可以了。在0.8以上的
相关
度
共线性
比较严重。
多重共线性
检验
后
的模型可以再用于
自相关
检验吗
答:
多重共线性
检验
后
的模型可以再用于
自相关
检验吗?多重共线性检验后的模型可以再用于自相关检验的。
修正
违背假定的方法
答:
违背基本假定 :一般违背基本假定的方式有三种:异方差性、序列
自相关
性和
多重共线性
下面介绍三种违背假定的含义及检验和
修正
方式 1、异方差性 修正 如果模型被证明存在异方差性,则需要发展新的方法估计模型,最常用的方 法是加权最小二乘法wS,也称为广义最小二乘法GLS。原理:对较小的残差平 方赋予...
多个解释变量怎么进行
自相关修正
答:
多个解释变量进行
自相关修正
方法如下。1、相关系数不管高低都可以使用回归分析计算出来一个回归方程,但是这个回归方程结果在应用时的可参考性就受到影响了,尤其是以回归分析来判断变量的影响性大小的时候,由于变量之间如果存在很大的相关性,做回归分析就会存在
多重共线性
问题,本来不重要的变量由于这个问题...
毕业论文需要检验
多重共线性
,异方差,
自相关
,内生性
答:
在我认知范围内,
多重共线性
问题一直不是计量里的什么大问题,回归之前看看各变量之间的相关系数基本就可以确定是否需要进一步检验了,
线性相关
性比较高,那就直接剔除吧!异方差检验我也没有做过,我一般直接就用稳健标准差,从来不用一般标准差!至于
自相关
检验这个问题也是没有做过的!我认为做什么检验...
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