用Eviews对ARIMA模型建模，得到一阶差分自相关与偏自相关图不显著，之后怎么办啊？

Question

如题所述

Answer 1

自相关系数在大约6期左右出现一个峰值 偏自相关也是如此
你用的是月度数据，从图上看偏自相关的季节性似乎有点显著，自相关的半年度周期也比较显著
可以考虑ARMA((1,6),(1,6))试试，再估计一下ARMA(6,6)，ARMA（3，3）追问

麻烦帮我看一下 这个怎么判断

追答

自相关和偏相关有看起来结构比较相似，1阶和2阶系数很小，在3阶比较大，4阶又降低，自相关和偏相关似乎都不截尾。试试ARMA((3,4),3) \ARMA(3,4)\ ARMA((3,4),(3,4))

Answer 2

做ARIMA模型看
对P和Q的阶数进行判定追问

p q阶数怎么判断啊？

追答

根据信息准则确定