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设随机向量(X,Y)的分布律如图,验证X和Y不是线性相关的,但X和Y不是相互独立的
如题所述
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推荐答案 2018-10-25
x的分布律为-1 0 1
3/8 1/4 3/8
Y的分布律为-1 0 1
3/8 2/8 3/8
XY的分布律-1 0 1
2/8 4/8 2/8
E(X)=E(Y)=0 E(XY)=0
故E(XY)=E(X)E(Y)得到XY不相关
因为P(X=1,Y=1)=1/8
又因为P(X=1)P(Y=1)=9/64
所以两者不等
故XY不独立
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独立
和不
相关的
关系
答:
假设随机变量X、Y的相关系数存在。如果X和Y
相互独立,
那么X、Y不相关。反之,若
X和Y不相关
,X和Y却不一定相互独立。不相关只是就线性关系来说的,而相互独立是就一般关系而言的。独立一定不
相关,不相关不
一定独立(高斯过程里二者等价) 。对于均值为零的高斯随机变量,“独立”和“不相关”等价的。
设随机
变量
(X,Y)
服从单位圆上的均匀
分布,验证X
、
Y不相关
答:
you can marginalize the combined density f(
x,y)
to gain f(x) and f(y)and then check f(x,y) = f(x)f(y)?
设二维
随机
变量
(X,Y)的分布律
为 求(X,Y)分别关于
X和Y的
边缘分布 试问X...
答:
Z=X+Y 比如Z=2的概率就是x=1,y=1时的概率,也就是0.1。
怎样理解
X和Y的
边缘
分布律
?
答:
Y的边缘
分布律
为:Y 1 4 P 1/2 1/2 易求得,E(X)=0,E(Y)=5/2,E(XY)=-2·4·1/4+(-1)·1·1/4+1·1·1/4+2·1·1/4=0 ∵Cov
(X,Y)
=E(XY)-E(X)·E(Y)=0 ∴
X与Y不相关
。(2)P(X=-2,Y=1)=0≠P(X=-2)·P(Y=1)∴
X与Y不相互独立
。随机变量X和...
怎样证明两个
随机
变量
X和Y不相关
?
答:
X+Y)=D(X)+D(Y),可推出Cov
(x,y)
=0 ,根据相关系数的定义,可以知道相关系数是0,所以
x,y不相关
。2、证明必要:反之如果
XY不相关,
则相关系数必然为0,而相关系数=Cov
(x,y)
/[D(X)D(Y)]^(-2),易知分母不能为0,所以Cov(x,y)=0,进而推出 D(X+Y)=D(X)+D(Y) 。
两个
随机
变量
X和Y
都服从正态
分布,
那X+ Y一定服从正态分布吗
答:
两个随机变量X和Y都服从标准正态
分布,但
它们的和不一定服从正态分布,即X+Y不一定服从正态分布。因为
X和Y不是相互独立的
。倘若X和Y相互独立或者X和Y的联合分布为正态分布,则可以推出X+Y服从正态分布。推算过程(反例):标准正太分布曲线图:...
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