已知AR(1)模型Xt=0.5Xt-1+εt εt 独立同分布从N（0，1）求EX5X4减EX3X1=？

如题所述

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推荐答案 2011-09-07

Xt=0.5Xt-1+εt εt 可得 Xt= (1+εt εt) /2
命题有错。
假设
Xt=0.5Zt-1+εt εt , Zt 独立同分布从N（0，1）
得 E(XtXs)=1/4+ε^4t^2s^2
自己把数代进去追问

还是不怎么会

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