已知
这里σ是未知的,故以其无偏估计量
代替,于是构造如下统计量:
,则t服从于自由度(n-2)的t分布
为啥是服从自由度(n-2)的t分布啊,这个不就是将
标准化了吗,应该是服从标准正态分布啊
能把第二步里面的那个“样本计算出的方差X”的表达式写一下吗?
追答要完整了解,光写出公式也说不明。我推荐两本书,你选其中一本即可明白,一本书上浙江大学 盛骤的概率与数理统计(第二版是P152证明的附录很重要),哪个版本都可以,一本书格林的计量经济学 第五版P54(附录很重要,附录中P951).证明是理论推导。对不做研究的,记住结论即可。深入了解需要更多的理论。