第1个回答 2023-06-27
χ分布
定义:设 X,X,......X相互独立, 都服从标准正态分布N(0,1), 则称随机变量χ=X+X+......+X所服从的分布为自由度为 n 的χ2分布.
结论:期望E(χ)=n,方差D(χ)=2n。
χ分布具有可加性。若χ~χ(n),χ~χ(m),且二者相互独立,则χ+χ~χ(n+m)。
t分布
定义:t分布设X1服从标准正态分布N(0,1),X2服从自由度为n的χ2分布,且X1、X2相互独立,则称变量t=X1/(X2/n)所服从的分布为自由度为n的t分布。
结论:期望 E(T)=0,方差 D(T)=n/(n-2),n>2
F分布
定义:F分布设X1服从自由度为m的χ2分布,X2服从自由度为n的χ2分布,且X1、X2相互独立,则称变量F=(X1/m)/(X2/n)所服从的分布为F分布,其中第一自由度为m,第二自由度为n.
结论:1.期望E(F)=n/(n-2),方差D(F)=2n^2(m+n-2)/m(n-2)^2(n-4)
2.若F~F(m,n),则1/F~F(n,m)
3.若F~F(1,n),T~T(n),则F=T^2