非平稳序列平稳化的三种方法

Question

如题所述

Answer 1

我们通常采用差分法、对数变换法、移动平均法和指数平滑法等方法对非平稳的时间序列进行平稳化处理。 

平稳时间序列模型定阶的方法及思路：

1、检查时间序列的平稳性：平稳时间序列模型的前提是时间序列是平稳的，因此需要对时间序列进行平稳性检验，例如ADF检验、KPSS检验等。

2、确定自相关和偏自相关函数：自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）是确定时间序列模型阶数的重要依据。在确定阶数时，可以通过观察ACF和PACF的截尾情况来初步确定AR和MA的阶数。

3、拟合不同阶数的模型：根据ACF和PACF的截尾情况，可以尝试拟合不同阶数的ARMA模型，并使用信息准则（如AIC、BIC等）对模型进行评估。选取AIC和BIC值较小的模型作为备选模型。

4、对备选模型进行残差分析：对备选模型进行残差分析，检查残差序列是否符合白噪声假设。如果残差序列不符合白噪声假设，则需要重新调整模型阶数或采用其他模型。

5、确定最优模型：通过比较不同备选模型的AIC和BIC值，以及残差序列的白噪声检验，确定最优模型的阶数和参数。

6、验证模型：使用最优模型对新数据进行预测，并检查预测结果的准确性和可靠性，以验证模型的有效性。