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平稳序列的三个条件
...平稳性
条件
是什么?证明随机游走序列不是
平稳序列
。 ⑵ 单位根检验...
答:
⑴ 随机时间序列{ }(t=1, 2, …)
的平稳性条件是:1)均值 ,是与时间t 无关的常数;2)方差 ,是与时间t 无关的常数;3)协方差
,只与时期间隔k有关,与时间t 无关的常数。对于随机游走序列 ,假设 的初值...
大神,究竟什么才是
平稳序列
,救救我把?
答:
更进一步,平稳序列的三阶矩结构,
如自相关和偏自相关函数,也应具备稳定性
。举个例子,即使在甲乙之间隔着e期,甲丙之间隔着f期,乙丙之间隔着g期,这些组合的协方差矩阵应该表现出一致的模式,就像拼图一样,每个部分都与...
判定数据
序列平稳
与否的方法都有哪些?
答:
平稳条件:滞后算子多项式 的根均在单位圆外,即 的根大于1
。(2) 移动平均模型MA(q):如果时间序列 满足 则称时间序列 服从q阶移动平均模型。或者记为 。平稳条件:任何条件下都平稳。(3) ARMA(p,q)模型:如果时...
时间
序列
-
平稳
性
答:
2)平稳性要求序列的 均值和方差 不发生 明显 变化
。 2、严平稳与弱平稳: 1)严平稳:严平稳表示的分布不随时间的改变而改变。如:白噪声(正态),无论怎么取都是期望为0,方差为1. 2)弱平稳:期望与相...
计量经济学严格
平稳
性含义是什么?
答:
严格
平稳
性的含义是,一个时间
序列的
统计特性在时间上是不变的。具体来说,如果一个时间序列满足严格平稳性,那么以下
三个条件
必须同时满足:1、时序独立性:序列中每个时间点的取值与其他时间点的取值无关。换句话说,序列...
时间
序列
模型简介
答:
在显著水平 的
条件
下, 我们可以通过计算p-value来接受或者拒绝 :Python
3
中 statsmodels.tas.stattools 中的 adfuller 函数 [3] 实现了ADF检验. 使用方法如下所示.前面之所以介绍
平稳序列的
概念及检验方法, 是因为它是...
什么是
平稳序列
答:
定义:在随机过程理论中,
平稳序列
(Stationary sequence)是指联合概率分布函数不随时间改变的随机序列.如果一个随机序列 {Xn,n≥0}是平稳的,则其随机变量的联合分布函数为:F(X1,X2,…,Xk)=F(X1+t,X2+t,…,Xk+...
平稳
时间
序列的
定义
答:
1、均值稳定性:
平稳
时间
序列的
均值在时间上保持不变。这意味着序列的整体趋势不随时间变化而改变。2、方差稳定性:平稳时间序列的方差在时间上保持不变。这表示序列的波动性或离散程度在时间变化时保持稳定。3、自协方差或...
时间
序列平稳
性检验要检验因变量吗
答:
二、时间
序列
数据的
平稳
性 Definition2.1假设某个时间序列是由某一随机过程生成的,如果满足下列
条件
:(1) 均值,与时间无关的常数;(2) 方差,与时间无关的常数; (
3
) 协方差,只与时间间隔有关,与时间无...
如何用判断时间
序列
是否
平稳
呢?
答:
首先绘制时序图,观察是否存在波动和向上或向下的趋势 然后做相关系数图,若随k增大,自相关系数迅速衰减则
序列平稳
;若随k增大,自相关系数衰减缓慢则序列不平稳 最后进行单位根检验,P-值<α时,拒绝存在单位根的原假设,...
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