两个国家能用var模型吗

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第1个回答 2023-07-24

能。两个国家的经济数据可以用VAR模型进行分析和预测，分析两个国家的经济数据时，可以将它们的关键宏观经济变量作为VAR模型的变量，例如GDP、通货膨胀率、汇率等。

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var模型的var模型答：1993年,G30集团在研究衍生品种基础上发表了《衍生产品的实践和规则》的报告,提出了度量市场风险的VaR( Value-at-Risk )模型(“风险估价”模型),稍后由JP.Morgan推出了计算VaR的RiskMetrics风险控制模型。在些基础上,又推出了计算VaR的CreditMetricsTM风险控制模型,前者用来衡量市场风险;JP.Morgan公开的CreditmetricsTM...

怎么计算要素禀赋理论两个国家的成本答：（1）两个国家分别生产两种产品中，每种产品至少要投入两种生产要素（劳动与资本），即2*2*2模型。（2）两个国家在产品的生产中，方法相同，技术相同，具有相同的生产函数，产量是因变量，要素的投入为自变量。（3）商品市场和要素市场是完全竞争的。（4）生产要素在国内可以自由流动，国际间不能自由流...

var模型一般在什么情况下使用呢?答：特别是对于我国金融业来说，由于市场尚需规范，政府干预行为较为严重，不能完全满足强有效性和市场波动的随机性，在利用VaR模型时，只能近似地正态处理。VaR按字面的解释就是处于风险状态的价值，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。

有关VAR风险价值的计算问题答：一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。 (四)VaR模型计算方法从前面①、④两式可看出,计算VAR相当于计算E(ω)和ω*或者E(R)和R*的...

风险调整绩效常用的四个模型是什么答：模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。KMV以股价为基础的信用风险模型历史上，银行在贷款决策时，曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设公司股票价格的变化为企业信用度的评估提供了可靠的依据。从而，贷款银行就可以用这个重要的风险管理工具去处理金融市场上遇到的问题了。...

VaR的优缺点答：VaR最大的优点是能够计算出在未来指定的一段时间内策略产生的可能性,并且这种计算方法是适用于所有的市场参与者的。预测未来价格风险VaR还可以将特定策略的历史波动性与相关性联系在一起,最后通过类比的方式预测未来的价格风险。前测VaR模型前测VaR模型可以利用标准偏差和相关性,使用统计学方法预测持仓时间内...

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