面板数据单位根检验中有变量一阶差分后平稳，那么就要把所有的变量都差分然后回归吗？

Question

如题所述

Answer 1

不是的，其他变量都平稳的话，只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可，但是意义会有所差别。如果所有变量都同阶差分平稳的话，可以直接建模，进行协整检验。