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如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及
如题所述
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推荐答案 2017-05-05
向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型,
由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出。它是AR模型的推广
VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。
VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
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