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向量自回归模型应用举例
什么是VAR
模型
答:
向量自回归模型
,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+β...
向量自回归模型
适用于什么研究
答:
VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型,同时,
向量自回归模型
也被频繁地用于分析不同类型的随机误差项对系统变量的动态影响。如果变量之间不仅存在滞后影响,而不存在同期影响关系,则适合建立VAR模型,因为VAR模型实际上是把当期关系隐含到了随机扰动项之中。
向量自回归模型
的VAR模型的公式
答:
et是n × 1误差
向量
,满足:—误差项的均值为0—误差项的协方差矩阵为Ω(一个n × 'n正定矩阵)(对于所有不为0的k都满足)—误差项不存在自相关1.
例子
一个有两个变量的VAR(1)
模型
可以表示为:或者也可以写为以下的方程组:y1,t=c1+A1,1y1,t-1+A1,2y2,t-1+e1,ty2,t=c2+A2,1y1...
PVAR
模型
答:
模型
设定时,需要明确
自回归
阶数、误差项结构以及可能的滞后效应。接下来,通过估计方法(如OLS、GMM或Bayesian估计)来求解参数,同时检验模型的稳健性和预测能力。在实际
应用
中,PVAR模型被广泛用于政策评估、经济预测和风险分析。例如,政策制定者可以利用PVAR来研究财政政策对多个宏观经济变量的影响,或者企业...
VAR变量单位需要一致吗,比如物流是吨,金融是元?
答:
在VAR(
向量自回归
)
模型
中,所有的变量都需要使用相同的单位进行表示,原因是VAR模型中各变量之间存在着互相关联的关系,如果不采用相同的单位,则会导致模型估计出现偏差,影响预测结果的准确性。因此,在使用VAR模型时,所有变量需要采用一致的单位,比如物流可以统一采用吨,金融可以统一采用元等,并且在...
脉冲响应函数
答:
向量自回归模型
(VAR)中的核心洞察是通过向量移动平均(VMA)形式来解析,这是Sims(1980)方法中的基石。让我们以一个双变量的一阶模型为例,来看看脉冲响应函数是如何揭示变量间时间路径上的动态交互的。在VAR模型中,每个变量被表示为当前值和过去值的组合,用向量形式表示为:向量: 变量 = 当期的 + ...
SPSS—常用计量经济
模型
汇总/附案例教程
答:
通过GARCH(1,1)-norm模型,我们确保数据的稳定性和ARCH效应,通过极大似然值和AIC选择最佳模型。格兰杰因果检验则探讨变量间的因果关系,如公司产品销售额与投资额,前者可能是后者的驱动因素。VAR
向量自回归模型
则适用于处理多个相关变量的动态关系,是宏观经济分析的得力助手。在制造业、农业和旅游业的互动...
向量自回归模型
的结构与简化形式
答:
结构
向量自回归
一个结构向量自回归(Structural VAR)
模型
可以写成为:其中:c0是n × 1常数向量,Bi是n × n矩阵,εt是n × 1误差向量。 一个有两个变量的结构VAR(1)可以表示为:其中:简化向量自回归把结构向量自回归与B0的逆矩阵相乘:让:对于i=1,…,p和我们得到p-阶简化向量自回归(...
r语言var是什么意思
答:
是指
向量自回归模型
。VAR是计量经济学中的一个概念,用于多元时间序列相关关系的分析。计算机语言中的var:Pascal:var在Pascal作为程序的保留字,用于定义变量。如:vara:integer,定义变量a,类型为整数varu:array定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数。
var
模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var
模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
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