一阶自相关系数

有一列数据，怎么求它的一阶自相关系数啊？希望能详细些，谢谢！

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第1个回答推荐于2017-09-09

cov(X,X)=E(X^2)-E(X)^2=VAR(X)
一阶自相关系数就是这个向量的方差本回答被提问者采纳

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10.对于MA(1)模型: Y, = e-0.5e,其一阶自相关系数是多少?答：因此，MA(1)模型的一阶自相关系数为0.67，这表示前一个时间点的随机误差与当前观测值之间存在较高的相关性。需要注意的是，MA(1)模型的自相关函数在滞后期大于1时为0，这表明模型的“记忆长度”很短，只有一个时间点。因此，MA(1)模型通常被用于描述具有短期相关性的时间序列数据。

一阶自相关系数如何计算答：一阶自相关系数计算题方法cov(X,X)=E(X^2)-E(X)^2=VAR(X)一阶自相关系数就是这个向量的方差

残差的一阶自相关系数怎么算答：1、首先，计算时间序列的残差。残差可以通过将实际观测值减去对应的预测值来得到，即残差=观测值-预测值。2、然后，计算残差的一阶自相关系数。一阶自相关系数是指当前残差与上一个残差之间的相关系数，计算公式为：lag1自相关系数=Cov(R_t，R_{t-1})/(SD(R_t)*SD(R_{t-1}))其中，Cov(R...

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什么是一阶自相关性和高相关性答：一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性。如果一阶自相关系数是正的，相关图就会呈现出光滑的蛇形形态；如果一阶自相关系数是负的，相关图就会呈现出之字形态。虽然很多经济现象仅表现为本期与上期相关，但是更多的是与多期相关，即存在所谓的“高阶自相关性”。所以，如果经DW检验...

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