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滞后一阶自相关系数
自相关
性如何解决?
答:
将式(1)
滞后一
个时期,则有 Yt-1=β0+β1xt-1+μt-1(2)μt-1=ρμt-2+vt-1 于是, (1)-ρ×(2),得Yt-ρYt-1=β0(1-ρ)+β1(xt-ρxt-1)+νt(3)Yt-ρYt-1=β1(xt-xt-1)+μt-μt-1=β1(xt-xt-1)+vt(4)ρ为
自相关系数
也就是说,
一阶
差分法是广义差分法的...
什么是
一阶自相关
性和高相关性
答:
一阶是指该数据系列的当前值与自身前一个数值之间的相关性。如果
一阶自相关系数
是正的,相关图就会呈现出光滑的蛇形形态;如果一阶自相关系数是负的,相关图就会呈现出之字形态。虽然很多经济现象仅表现为本期与上期相关,但是更多的是与多期相关,即存在所谓的“高阶自相关性”。所以,如果经DW检验模...
10.对于MA(
1
)模型: Y, = e-0.5e,其
一阶自相关系数
是多少?
答:
因此,MA(1)模型的
一阶自相关系数
为0.67,这表示前一个时间点的随机误差与当前观测值之间存在较高的相关性。需要注意的是,MA(1)模型的自相关函数在
滞后
期大于1时为0,这表明模型的“记忆长度”很短,只有一个时间点。因此,MA(1)模型通常被用于描述具有短期相关性的时间序列数据。
5.1
自相关
(一)-DW检验和LM检验
答:
拉格朗日乘子检验(LM检验)LM检验更为通用,适用于
一阶
和高
阶自相关
,对于多元模型,涉及滞后项的自相关检验如下:构建辅助回归模型,类似于White检验。提出假设:无自相关或存在自相关。计算统计量,比较原样本个数、
滞后阶
数和滞后后的样本容量。回归后的可决
系数
在置信水平下,若接受原假设,反之则拒绝。
自相关系数
是差分后的吗
答:
是的。首先差分一次,少了一个;然后计算
自相关
,需要
滞后一阶
,又少一个。
如何用Eviews对
自相关系数
进行检验?
答:
高
阶自相关
检验:偏
相关系数
检验 【命令方式】IDENT RESID 【菜单方式】在方程窗口中点击 View\Residual Test\Correlogram-Q-statistics 屏幕将直接输出et与et-1, et-2 … et-p (p是事先指定的
滞后
期长度)的相关系数和偏相关系数。异方差的检验:最简单的检验方法是White检验 1)“View/Residual ...
一阶
差分
自相关系数
包含观察值数量是多少,是比原序列少两个吗?_百度知...
答:
是的。首先差分一次,少了一个;然后计算
自相关
,需要
滞后一阶
,又少一个。
如何用
自相关
图确定
滞后
期
答:
1
、首先绘制自相关图:将时间序列数据绘制成自相关图,横轴表示
滞后
期,纵轴表示
自相关系数
。自相关系数表示当前时刻与滞后期之后的时刻之间的相关性,取值范围为-1到1之间。2、其次观察自相关系数:观察自相关图上每个滞后期对应的自相关系数。如果自相关系数在某个滞后期处为正,表示该时间序列数据在该...
自相关
性的自相关性的定义和影响
答:
自相关
性产生的原因:线性回归模型中随机误差项存在
序列相关
的原因很多,但主要是经济变量自身特点、数据特点、变量选择及模型
函数
形式选择引起的。
1
.经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关2.经济行为的
滞后
性引起随机误差项自相关3.一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关4.模型设定误差引起随机误差...
什么是偏相关系数、
自相关系数
、自协方差?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p
阶自
回归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数
1
、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX(t...
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