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随机误差项的方差
古典线性回归模型的基本假定是什么?
答:
古典线性回归模型假定:①零均值假定。即在给定xt的条件下,
随机误差项的
数学期望(均值)为0,即E(ut)=0。②同方差假定。误差项ut
的方差
与t无关,为一个常数。③无自相关假定。即不同的误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不相关假定。⑤正态性假定,即假定误差项ut服从均值为0,方差为西塔...
异
方差
产生的后果
答:
异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的
随机误差项
满足同方差性,即它们都有相同
的方差
。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。后果 在古典回归模型的假定...
简述white检验与b-p检验有何异同?
答:
White检验的原假设是存在同方差(homoskedasticity),即残差的方差在不同解释变量取值下保持不变。2、B-P检验的原理 B-P检验的原理是基于辅助回归模型,假设存在异方差时,
随机误差项的方差
与解释变量相关。通过检验辅助回归模型中的解释变量的显著性,来判断是否存在异方差。
方差
分析小结
答:
方差
分析模型的适用条件 1、理论上的适用条件 * 各样本的独立性:由于各样本相互独立,来自真正的随机抽样,才能保证变异能够按照模型表达式那样具有可加性(可分解性); * 正态性:由于各组的
随机误差项
被设定为服从正态分布,因此模型要求各单元格的残差必须服从正态分布。 * 方差齐:同样是因为随机误差项,由于在模型...
随机误差的方差
计算方式
答:
2016-04-07 eviews怎么求
随机误差项
u
的方差
2013-07-18 计量经济学中随机误差项为什么一定是同方差的 2013-10-05 您好,请问怎么计算随机误差的方差啊,要求每一个数据求得一个方... 2016-11-25 计量经济学中随机误差项为什么一定是同方差的或许我 更多...
一元线性回归模型中有哪些基本假定?
答:
【答案】:一元线性回归模型的三个基本假定为:(1)误差项是一个期望值为0的
随机
变量;(2)对于所有的x值,
误差项的方差
都是相等的;(3)误差项是一个服从正态分布的随机变量,相互独立,其余自变量x不相关。
一元线性回归模型的同
方差
假设是指
随机误差项
满足什么
答:
同
方差
是指每个样本(这里就是
随机误差
数据了)都来自同一正态模型,换句话说,如果随机抽样次数足够多,这些样本将呈现为一个确定的正态分布,而不是几个模型的混合分布,也包含有方差固定不变的意思。
如何利用最小二乘法对一元线性回归模型进行估计?
答:
一元线性回归模型通常有三条基本的假定:1、
误差项
ε是一个期望值为零的
随机
变量,即E(ε)=0。这意味着在式y=β0+β1+ε中,由于β0和β1都是常数,所以有E(β0)=β0,E(β1)=β1。因此对于一个给定的x值,y的期望值为E(y)=β0+β1x。2、对于所有的x值,ε
的方差
盯σ...
方差
,平
方差
,标准差的公式是什么?
答:
方差
是各个数据与平均数之差的平方的和的平均数,公式为:其中,x表示样本的平均数,n表示样本的数量,xi表示个体,而s^2就表示方差。平
方差
:a²-b²=(a+b)(a-b)。文字表达式:两个数的和与这两个数的差的积等于这两个数的平方差。此即平方差公式 标准差:标准差=sqrt(((x1...
异
方差
的检验是对原模型的检验吗
答:
2()i i f X σ=≠常数 在异方差的情况下,总体中的
随机误差项
i u
的方差
2 i σ不再是常数,通常它随解释变量值的变化而变化,即 异方差一般可归结为三种类型:01122 1,2,,i i i k ki i Y X X X i n ββββμ=+++ ++=2(), 1,2,...,i Var i n μσ==2(), 1,...
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