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随机误差项的方差
计量经济学中为什么
误差项
u服从正态分布,则系数也服从正态分布_百度...
答:
系数由数据计算出来的到,可以推出其是自变量和
误差的
线性函数,因为误差服从正态分布,故也服从正态分布。总体回归函数表明被解释变量Y的平均状态(总体条件期望)随解释变量X变化的规律。至于具体的函数形式,是由所考察总体固有的特征来决定的。总体回归函数(Population regression function)计量经济学用语,...
面板数据模型估计一般要做哪些步骤
答:
不同截面之间也不存在显著性差异,那么就可以直接把面板数据混合在一起用普通最小二乘法(OLS)估计参数。一种是固定效应模型(Fixed Effects Regression Model)。如果对于不同的截面或不同的时间序列,模型的截距不同,则可以采用在模型中添加虚拟变量的方法估计回归参数。一种是
随机
效应模型。
随机
区组设计与完全随机设计有什么区别
答:
区别:1、考虑因素数量 随机区组设计为双因素设计,考虑的因素有两个,一个是处理因素,一个是区组因素。完全随机设计为单因素设计,仅考虑处理因素。2、分组方式不同 随机区组设计是先将控制因素条件相同或相似的受试对象安排在同一区组,然后将其
随机的
分配到各处理组,同一区组的受试对象数和处理...
偏最小二乘回归
答:
式中,σ2是
误差项方差
。所以,对于回归系数b j,有 Var(b j)= σ2cjj cjj是(X'X)-1矩阵中第j个对角元素。可以证明, cjj =(VIF)j 岭回归分析 1 岭回归估计量 岭回归分析是一种修正的最小二乘估计法,当自变量系统中存在多重相关性时,它可以提供一个比最小二乘法更为稳定的估计,并且回归系数的标准差...
面板数据模型可以解决哪些经济问题
答:
如果固定效应模型中的截距项包括了截面随机误差项和时间
随机误差项的
平均效应,并且这两个随机误差项都服从正态分布,则固定效应模型就变成了随机效应模型。在面板数据模型形式的选择方法上,我们经常采用F检验决定选用混合模型还是固定效应模型,然后用Hausman检验确定应该建立随机效应模型还是固定效应模型。检验完毕后,我们也...
什么是公因子
方差
答:
公因子
方差
是几个公因子方差的累计贡献率,累计贡献率越高,说明提取的这几个公因子对于原始变量的代表性或者说解释率越高,整体的效果就越好。累计贡献率越低,说明提取的公因子的代表性或者说解释率越差,效果就越差。这个没有统一的标准,有的分析中,50%就可以接受,有的分析中,达到80%才可以...
生信课程笔记12-负二项分布与测序
答:
在RNA-seq中,技术误差(sampling variability)是满足泊松分布的,因为期望和方差差不多。但是生物学重复之间的误差(biological variability)不能用泊松分布来描述,因为它
的方差
可能很大,所以要用负二项分布,加了一个额外的
误差项
。 负二项分布均值是方差的二次函数,方差随着均值的增加而进行二次函数形式的递增。 有三种...
湖南大学计量经济学期末试题答案
答:
6、错。当存在序列相关时,OLS法估计量是无偏的但不具有有效性。7、对。二、简答题1、单位根检验为什么从DF检验扩展到ADF检验?【解答】在采用DF检验对时间序列进行平稳性检验中,实际上假定了时间序列是由具有白噪声
随机误差项的
一阶自回归过程(AR(1))生成的。但在实际检验中,时间序列可能是由更...
经典线性回归模型的假定有哪些
答:
1、回归模型是参数线性的,但不一定是变量线性的。 参数线性,变量线性。2、解释变量(X)与扰动误差项μ不相关。3、
扰动项的
期望或均值为零;4、Ui
的方差
为常数或同方差;5、无自相关,即两个误差项之间不相关;6、观测次数必须要与待估计的参数个数;7、解释变量要有变异性;8、假定正确设定回归...
全国2014年4月自学考试计量经济学试题
答:
B.工具变量必须是模型中的前定变量,与结构方程中的
随机误差项
不相关 C.若引入多个工具变量,即使工具变量之间存在多重共线性,也不影响估计结果 D.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱,以避免多重共线性 二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)在每小题...
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