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时间序列可以做var模型吗
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
var模型
的样本长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在
时间序列
进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
var模型
的样本长度是多少?
答:
var模型
的样本长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在
时间序列
进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
var模型
的样本长度有什么要求?
答:
var模型
的样本长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在
时间序列
进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
var模型
的样本长度要求是多少?
答:
var模型
的样本长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在
时间序列
进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
var模型
需要多少样本
答:
var模型
的样本长度有什么要求
VAR模型
的样本长度要求至少为20个观测值,以保证模型的准确性和可靠性。拓展:VAR模型 在
时间序列
进行预测时, ARIMA可用于单一变量(比如GDP增长率)的预测,如果需要同时考虑几个变量的预测时(比如GDP增长率、失业率、储蓄率),此时可考虑分别针对研究变量进行,即多次重复进行...
平稳性检验后
可以
确定协整关系吗
答:
实证检验步骤:1.先做单位根检验,看变量
序列
是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后...
VAR模型
怎样用sas实现
答:
在用sas
做VAR 模型
的过程中;proc arima 进行
时间序列
数据的基本分析不能用By statement。proc varmax 做VAR 模型。
什么叫vecm
模型
答:
经典回归
模型
是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不
能
使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题。由于许多经济问题是非平稳的,这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。由于实际应用中大多数
时间序列
是非平稳的,通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势,使得序列平稳化后建立模型...
vecm
模型
的意义是什么?
答:
经典回归
模型
是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不
能
使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题。由于许多经济问题是非平稳的,这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。由于实际应用中大多数
时间序列
是非平稳的,通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势,使得序列平稳化后建立模型...
vecm
模型
的意义是什么?
答:
经典回归
模型
是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不
能
使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题。由于许多经济问题是非平稳的,这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。由于实际应用中大多数
时间序列
是非平稳的,通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势,使得序列平稳化后建立模型...
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