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时间序列可以做var模型吗
vecm
模型
的意义
答:
经典回归
模型
是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不
能
使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题。由于许多经济问题是非平稳的,这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。由于实际应用中大多数
时间序列
是非平稳的,通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势,使得序列平稳化后建立模型...
请问R语言里有没有做非线性
VAR模型
的包?
答:
VAR
select函数结果包括AIC、HQ、SC和FPE准则 参数y为
时间序列
数据,lag.max为最大滞后阶数 参数type值包括const截距,trend趋势,both同时包含截距和趋势,none不包含截距和趋势 VARselect(y=data, lag.max = 10, type = c("const"))3.格兰杰因果检验 格兰杰因果检验有两个方法,第一个是在构造
模型
...
做var模型
的数据必须同阶协整吗
答:
当然,格兰杰因果检验同时要求判断滞后阶数,滞后阶数的判断就比较见仁见智了,有些做法甚至直接做出初始的VAR进行判断(如果事先认为因果检验是成立的,这样做也未尝不
可
)。那么做出来的
VAR模型
是不是就好了呢?也不全是。因为在
时间序列
模型中,存在协整这样一个调整长期均衡关系的概念,转换到VAR中来,...
计量经济学原理
答:
结合我国对经济的重视,对我国计量经济学的发展和未来趋势走向有很大的影响,也对其学科的不断
可
持续发展提出了新的挑战和机遇。最近几年来,计量经济学在我国逐渐普及以及被重视,关于其的应用以及学科研究文献已经比较广泛和常见。例如,经济
时间序列
、波普理论、
VAR模型
、CC模型、LSE模型等计量经济学模型也...
时间序列
数据的回归分析适合用基本线性回归
模型吗
答:
时间序列
数据的回归分析适合用基本线性回归
模型吗
?时间序列数据的回归分析适合用基本线性回归模型的。
平稳性检验后
可以
确定协整关系吗
答:
实证检验步骤:1.先做单位根检验,看变量
序列
是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后...
个变量但不同阶平稳,不
能做
协整检验,应该怎么处
答:
因为如果把经过一次差分的序列设为 y ,那么经过两次差分的序列就是y-y2,那么y 与 y-y2之间会出现多重共线性,这样无法做出回归方程。协整关系存在 只有当两个变量的
时间序列
{x}和{y}是同阶单整序列即I(d)时,才可能存在协整关系(这一点对多变量协整并不适用)。因此在进行y和x两个变量协整...
var模型可以
用9年数据5个变量吗
答:
可以
的。如果有协整只能做误差修正VEC。就是没有才能
做VAR
和SVAR这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点。一般不超过5个。
单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系?
答:
若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时
序列
平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。如果有,则
可以
构造VEC模型或者进行...
单位跟检验中,变量国家财政收入的一阶差分后的经济意义是什么_百度知 ...
答:
步骤:先做单位根检验,看变量
序列
是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。若所有检验序列均服从同阶单整,可构造
VAR模型
,做协整检验(注意滞后期的选择),判断...
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