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整变量的单位根检验为什么从
协整
检验
的最优质值与协整秩是
什么
,如何利用它们判断
变量
存在长期稳定关 ...
答:
协整秩:指在一组非平稳时间序列中,存在多少个线性无关的协整向量。在实际应用中,可以通过Johansen方法进行计算。协整秩的确定可以判断
变量
之间存在的长期稳定关系,并为进一步的经济分析提供依据。在利用这些概念进行变量长期稳定关系判断时,一般有以下几个步骤:进行
单位根检验
:首先需要对各自的变量进行...
计量经济学,求
单位根检验
结果分析
答:
你做的是关于D(Y,2)的
检验
,看其是否是遵循unit root process。ADF test做检验的时候,需要指定lag length (也就是滞后期,1个lag length就是一个滞后期,x_{t-1} 相对于 x_{t})。如果不写的话,EVIEWS会自动帮你制定从1个滞后期到8个滞后期,然后从中根据SIC(也叫BIC,看你怎么写了,...
在统计学中
为什么
要对
变量
取对数
答:
请参见知乎上各位大牛专业的答案:http://www.zhihu.com/question/22012482 简单总结:(1) 时间序列和面板数据, 都要做平稳
的单位根检验
, 取对数一般能使序列平稳(stationary), 不然就取差分进行平稳.(2) 能使模型的残差呈现随机的特性, 而不是趋势或者截距.(3) 减少共线性和异方差(...
在统计学中
为什么
要对
变量
取对数
答:
原 (1) 间序列面板数据, 都要做平稳
单位根检验
, 取数般能使序列平稳(stationary), 取差进行平稳.(2) 能使模型残差呈现随机特性, 趋势或者截距.(3) 减少共线性异差(heteroscedasticity)现概率 (4) 经济意义, 比增率, 变化率弹性.(5) 统计认
变量
具内指数增趋势, 取数让联合布 (应F-statistics...
怎样利用Eviews进行
单位根检验
?
答:
1、先做前期
的单位根
等
检验
,然后view里面找到脉冲响应分析以及方差分解分析。Eviews脉冲响应含义是,冲击对某个
变量
在不同时期的影响效果,长期趋于稳定表明冲击效应基本不变化了。2、如果图形是单峰的,代表系统具有简单的共振频率;如果是双峰的,代表系统中存在两种不同的共振频率;如果是完全平稳的,代表...
什么
是面板数据
的单位根
答:
检验面板数据是否存在单位根。面板数据
的单位根检验
是用来判断面板数据中的时间序列
变量
是否具有单位根,即非平稳性。通过进行单位根检验,可以确定是否需要对数据进行差分或采取其他方法以确保模型的可靠性和准确性。常用的方法包括Levin-Lin-Chu、Harris-Tzavalis、Breitung、Im-Pesaran-Shin和Fisher-type等多...
数据比较大可以直接做
单位根检验
吗
答:
可以。当你的数据时间维度t比较长的时候,一定要先做
单位根检验
,避免出现伪回归问题。如果
变量
都拒绝了单位根存在的原假设,说明数据都是平稳的(0阶单整),无需再进行协整检验。
关于计量统计学中时间序列和
单位根检验
的问题
答:
首先,并没有计量统计这一学科。计量经济学本身就是使用统计方法进行研究的。其次,时间序列和回归也是两个东西。时间序列模型一定要做
单位根检验
,单位根检验是检验该时间序列是否平稳的步骤,所以一定要有,不能不做。再次,农民收入和宏观数据的关系,这个模型明显属于多元回归分析,如果是多年数据也应该...
在EVIEWS中进行
单位根检验
时,有的
变量
稳定,有的不稳定怎么处理啊_百 ...
答:
那么,你需要取对数,一般来说,取对数后的
变量
一般是平稳的,这样,你无需作协整;如果对数变量非平稳,再取一阶差分(绝大多数的水平变量取对数后再一阶差分是平稳的),你就可以作协整了了。如果你的变量已是相对数,xt 与yt 并非I(1),那么,不能作协整,仅作一般的时间序列分析即可。
关于eviews
单位根检验
后,再回归的问题。
答:
只要你
检验
出数据都是二阶单整的,就满足了协整分析的前提,下一步直接进行协整分析,就能得到回归方程。为了消除自相关,可以加ar。我是这么理解的,不知道能不能帮助你!
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