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怎么求最优无偏估计
无偏估计
的方差
如何计算
,帮个忙,谢谢,
答:
自由度为n-1,不是n,这样做出来的就是
无偏估计
的方差
数理统计学习笔记:最小二乘
估计
答:
定理3:完备充分统计量的角色:</在 Y = Xβ + ε</ 中,当特定假设成立时,β^</ 和 β_0^</ 分别是 β</ 和 β_0</ 的无偏估计,同时它们也是完备充分统计量的函数,从而达到
最优无偏估计
(UMVUE)。加权最小二乘估计在条件不满足时,虽然不是BLUE,但仍然是 β</ 的线性无偏估计。
有偏估计和
无偏估计
有什么区别?
答:
记作。然后重复n遍,获得n个样本均值,你会发现样本均值的分布符合正态分布。我们就可以用最大似然估计或距
估计求
得这个正态分布的期望。而样本平均数的期望(在这里就是均值),极其接近总体的期望。我们称之为
无偏估计
,一次抽样
计算
的平均值就说是总体均值的做法就是有偏估计(biased estimator)...
一道判断是否是
无偏估计
量的数学题
答:
判断来自总体样本里面的数据,前面系数的和是否为一,若是和为一,那就是
无偏估计
量。如果接下来再问哪一个更加有效。x前面的系数和为1就是无偏估计量 (1)和是0.5,不是无偏估计量 (2)和是1,是无偏估计量 (3)和是0,不是无偏估计量 (4)和是1,是无偏估计量 判断来自总体样本里面的...
线性回归及其经典假定
答:
探索数据世界中的精密工具——线性回归,它凭借最小二乘法揭示变量间的函数关系。模型的简洁表达式是:Y = β0 + β1X1 + β2X2...,其中的β通过
最优
线性
无偏估计
(OLS)得以确定,是统计分析中的黄金标准。然而,这个强大工具的背后,隐藏着五个关键假定,它们共同塑造了模型的精准度和可靠性:线...
一道判断是否是
无偏估计
量的数学题
答:
也就是说,尽管在一次抽样中得到的
估计
值不一定恰好等于待估参数的真值,但在大量重复抽样时,所得到的估计值平均起来应与待估参数的真值相同,换句话说,希望估计量的均值(数学期望)应等于未知参数的真值,这就是所谓
无偏
性(Unbiasedness)的要求。数学...
与都是参数θ的
无偏估计
量,问哪一个较有效
答:
1、无偏性:无偏性不是要求估计量与总体参数不得有偏差,因为这是不可能的,既然是抽样,必然存在抽样误差,不可能与总体完全相同。无偏性指的是如果对这同一个总体反复多次抽样,则要求各个样本所得出的估计量(统计量)的平均值等于总体参数。符合这种要求的估计量被称为
无偏估计
量。2、有效性:估计...
请问,
无偏估计
u=x1/2+x2/2的方差
怎么计算
啊,
答:
最大似然估计:必须知道x1,x2,x3...xn的分布情况。否则无法列出似然函数 对离散分布:似然函数为:∏xi*pi 对连续分布:似然函数为:∏xi*f(xi)最小方差无偏估计,一致估计 一般是求一致最小方差无偏估计 不会说分开的,没什么意义。先
求无偏估计
,则 假设有θ=E(θ)最小方差:η(γ)=E(E...
概率论题目
求解
,证明S^2是D(X)的
无偏估计
答:
则EA=E(n*Y^2-2*Y*(X1+X2+...+Xn)+(X1^2+X2^2+...+Xn^2))=E((X1^2+X2^2+...+Xn^2)-n*Y^2)所以ES=VarX得证。至于VarY=VarX/n的证明可以参考浙大版概率论P121定理一的证明。存在问题:(1)
无偏估计
有时并不一定存在。(2)可估参数的无偏估计往往不唯一。统计学中,将...
数理统计3.题
怎么
写?
怎样
判断
无偏估计
有效估计?
答:
无偏
是从均值说的,有效是从方差说的,方差最小为有效。
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