66问答网
所有问题
当前搜索:
偏相关系数检验自相关
如何分析ARMA模型的
自相关
系数和
偏相关系数
答:
查看
自相关
、
偏相关系数
图,获取其截尾特点,从而确定p和q另外根据Box-Jenkins建模方法,可以初步设定模型为ARMA(n,n-1),即自回归部分的阶数比滑动平均部分阶数高一阶,
相关分析的
偏相关
答:
例如,有一个实验人员研究了个人收入与大学阶段的成功之间的相关,经过
检验相关系数
也很显著。据此,实验者警告学生并夸火其词地讲。如果他们在大学期间不成功,未来将得不到高薪。事实上,这两个变量可能与IQ值有关。心理学研究表明,IQ高的学生,大学在校表现一般都较好,未来也有更多的机会得到较高薪水...
偏相关系数
的假设
检验
答:
没有“去掉”x3的必要了。问题是,如果c的绝对值非常小,但又不等于0,这时x3的变化对y的取值影响是非常小的,不会影响其它自变量与y的相关关系的,也没有必要去掉x3以后再对其它自变量进行显著性
检验
的。 总之,我认为是没有必要“重新计算y与x1,x2的
偏相关系数
并检验显著性”的。
用eviews进行
自相关
和
偏相关
函数的
检验
答:
自相关系数拖尾,
偏自相关系数
2阶截尾(如果2的时候已经迅速收到了临界值,可能是1阶截尾)用AR(p)模型。
序列的自相关系数和
偏自相关系数
可以相等吗
答:
序列的自相关系数和
偏自相关系数
可以相等。p阶自回归AR(p):自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)],自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]。dt=.1;t=[0:dt:100];x=3*sin(t);y=cos(3*t);subplot(3,1,1);plot(t,x);subplot(3,1,2);plot(t,y...
偏相关系数检验
滞后期数字是啥
答:
偏相关系数检验
的滞后期数字通常是根据时间序列数据的实际情况和经验确定的。在进行偏相关系数检验时,需要将数据进行平稳化处理,然后通过计算滞后期的相关系数来判断各变量之间的关系。通常情况下,选择的滞后期数字会影响到检验结果的准确性和可靠性。在实际应用中,可以通过观察数据的
自相关
系数和偏自相关...
eviews自相关图和
偏自相关
图怎么看
答:
方法如下:1、打开Eviews软件,并打开需要分析的时间序列数据。2、在Eviews菜单栏中依次选择“View”→“Graphs”→“Auto/PartialCorrelation”。3、在弹出的“Auto/PartialCorrelation”对话框中,选择需要分析的时间序列变量,并选择需要显示的自相关图或
偏自相关
图。4、在“Options”选项卡中可以设置自...
偏相关系数
越大相关性越强吗
答:
偏相关
分析是指当两个变量同时与第三个变量相关时,将第三个变量的影响剔除,只分析另外两个变量之间相关程度的过程,判定指标是
相关系数
的R值。p值是针对原假设H0:假设两变量无线性相关而言的。一般假设
检验
的显著性水平为0.05,你只需要拿p值和0.05进行比较:如果p值小于0.05,就拒绝原假设H0,...
自相关
性
检验
?
答:
德宾-沃森检验,简称D-W检验,是目前
检验自相关
性最常用的方法,但它只使用于检验一阶自相关性。因为自
相关系数
ρ的值介于-1和1之间,所以 0≤DW≤4 并且DW=O=>ρ=1即存在正自相关性 DW=4<=>ρ=-1 即存在负自相关性 DW=2<=>ρ=0即不存在(一阶)注:1. DW(1,1)表示...
时间序列模型的
自相关检验
只能有一个解释变量吗
视频时间 08:32
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
偏自相关系数的定义
MA偏自相关系数
MA2的偏自相关系数公式
ar1偏自相关系数推导
相关系数偏小
偏相关系数为正
偏相关系数的性质
偏相关系数的取值范围
偏相关系数公式