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偏相关系数检验自相关
如何进行F
检验
?
答:
一阶
自相关检验
:1)OLS估计出模型,得出DW值;2)查表:在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du;3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl<DW<4时,存在自相关;du<DW<4-du时不存在。高阶自相关检验:
偏相关系数检验
【命令方式】IDENT ...
判断回归模型是否存在一阶
自相关
性的方法,存在如何补救
答:
判断方法:利用eviews软件进行
偏相关系数检验
,在方程窗口点击view—residual test—correlogramqstatistics,观察左边的图形,如果条形图超出了虚线,则认为存在
自相关
性,根据超出虚线 的条数,判断它是几阶的。补救方法:可以采用迭代估计法,在LS命令中加入AR(1),如果是二阶,再加入一个AR(2)
Eviews进行F
检验
的方法?
答:
一阶
自相关检验
:1)OLS估计出模型,得出DW值;2)查表:在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du;3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl<DW<4时,存在自相关;du<DW<4-du时不存在。高阶自相关检验:
偏相关系数检验
【命令方式】IDENT ...
偏
自相关系数
怎样推倒出来的?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
偏
自相关
函数怎么求?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
什么是偏
自相关
函数?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
一阶
序列相关检验
和二阶序列相关检验,sargan检验结果怎么算是合格_百度...
答:
一阶
自相关检验
:1)OLS估计出模型,得出DW值;2)查表:在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du;3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl<DW<4时,存在自相关;du<DW<4-du时不存在。高阶自相关检验:
偏相关系数检验
【命令方式】IDENT ...
时间序列分析:求理论偏
自相关系数
答:
所以,平稳时间序列延迟k的
自相关
系数ACF等于:p(k)=r(t,t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)3、平稳AR(p)的自相关系数具有两个显著特征:一是拖尾性;二是呈负指数衰减。三、
偏相关系数
对于一个平稳AR(p)模型,求出滞后k自相关系数p(k)时,实际上得到并不是x(...
如何利用Eviews进行F
检验
答:
在EVIEWS的空白处贴上。4、单击完成后出现如下图所示图样。5、在工具列表选择模型的参数估计。6、最上面空白处键入想要估算的模型 (如例:gdp c consumption), yi= β0+β1 * xi, 这里gdp是yi, c代表β0, consumption代表xi,注意估算方法要选择Least Squares。7、最后, 进行F
检验
了。
如何利用Eviews进行F
检验
答:
一阶
自相关检验
:1)OLS估计出模型,得出DW值;2)查表:在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du;3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl<DW<4时,存在自相关;du<DW<4-du时不存在。高阶自相关检验:
偏相关系数检验
【命令方式】IDENT RESID...
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