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修正自相关之后再修正多重共线性
如何理解模型假定?
答:
模型假定:解释变量X1, X2, …,Xk 是非随机的;(1) 零均值假定:E(ui) = 0 (2)同方差和无
自相关
假定: Var(ui)=σ2 i=1,2,… ,n Cov(ui,uj)= 0 i≠j,i,j=1,2,… ,n (3) 解释变量无完全
多重共线性
假定:解释变量 X1, X2, …,Xk 线性无关;(4) 随机扰动项...
如何用R做向量自回归模型
答:
2. 可以计算X矩阵的秩qr(X)$rank,如果不是满秩的,说明其中有Xi可以用其他的X的线性组合表示;也可以计算条件数kappa(X),k<100,说明共线性程度小,如果100<k<1000,有较强的
多重共线性
,k>1000,存在严重的多重共线性。可以进行逐步回归,用step()命令,比如你一开始的模型是fm,step(fm)就...
计量经济学都有哪些模型啊,具体怎样运用?
答:
多重共线性
检验:1.简单相关系数检验 2.方差扩大因子法 3.直观判断,如回归系数标准差大,或与经济理论背离 4.逐步回归法
自相关
:经济系统的惯性。经济活动滞后效应。数据处理造成的相关。蛛网现象。模型设定偏误。零均值,低估参数估计值的方差,对模型预测的影响,高估t,f,r2不可靠,对模型影响...
逻辑回归和
线性
回归的区别是什么
答:
线性
回归通常是人们在学习预测模型时首选的技术之一。在这种技术中,因变量是连续的,自变量可以是连续的也可以是离散的,回归线的性质是线性的。线性回归使用最佳的拟合直线(也就是回归线)在因变量(Y)和一个或多个自变量(X)之间建立一种关系。用一个方程式来表示它,即 Y=a+b*X + e,其中 ...
回归模型中引入变量的一般原则是什么?
答:
(1)如果模型中包含截距项,则一个质变量有m种特征,只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项,则一个质变量有m种特征,需引入m个虚拟变量。
你好,看到你其他问题的回答感觉你对统计和计量方面很有建树。
答:
谢谢你的评价和信任,统计和计量,对社会来说非常重要。愿意力所能及的地方帮助你!自变量之间的
相关
,用术语说就是
多重共线性
。消除的办法有几个,一个最简单的办法是去掉变量,即在相关的变量中,相互比较,留下更重要的。其它的办法多以此为基础,如逐步回归,是让软件自动删除变量。统计人刘得意 ...
高频数据处理用stata还是eviews
答:
Eviews软件适用于相关、回归、
多重共线性
、异方差、
自相关
、单位根检验、协整、格兰杰、脉冲、方法分解、VAR、面板数据、门限等领域。Stata除了可以处理上述分析方法
之后
,还可以处理倾向匹配得分、门限、合成、断点、双重差分、空间计量等领域。若是你想使用
后面
的分析方法进行研究,那么无疑stata是不二之选...
中级计量经济学的目录
答:
2异方差性的影响2.3异方差性的检验2.4异方差性的解决方法2.5案例分析第3章
自相关
性3.1自相关性及其产生的原因3.2自相关性的影响3.3自相关性的检验3.4自相关性的解决方法3.5案例分析第4章
多重共线性
4.1多重共线性及其产生的原因4.2多重共线性的影响4.3多重共线性的检验4.4多重共线性...
经典和现代回归分析及其应用目录
答:
非标准条件与假设违反:加权最小二乘、
自相关
处理二元响应回归与泊松回归广义线性模型非正态性假设:异常值与测量误差……第8章 处理
多重共线性
的诊断与替代方法……第9章 非线性回归:非线性最小二乘及其属性高斯-牛顿法与模型修改……附录A:矩阵代数中的特殊概念 ……附录B:特殊运算与统计量计算 ...
简述模型设定背后的经济学原理
答:
得出错误结论#
多重共线性
检验:1.简单相关系数检验2.方差扩大因子法3.直观判断,如回归系数标准差大,或与经济理论背离4.逐步回归法#
自相关
:经济系统的惯性。经济活动滞后效应。数据处理造成的相关。蛛网现象。模型设定偏误。零均值,低估参数估计值的方差,对模型预测的影响,高估t,f,...
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